Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,49 % |
16,07 % |
13,56 % |
| Sharpe Ratio |
1,69 |
0,78 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,88 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
29,50 % |
| Weitere Anteile |
|
16,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,80 % |
| Deutschland |
|
7,60 % |
| Frankreich |
|
7,30 % |
| Schweiz |
|
7,10 % |
| Japan |
|
6,10 % |
| Finnland |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
4,10 % |
| Niederlande |
|
3,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Finanzwesen |
|
22,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
16,80 % |
| Industrie |
|
15,10 % |
| Informationstechnologie |
|
12,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,90 % |
| Versorger |
|
6,60 % |
| Weitere Anteile |
|
5,90 % |
| Werkstoffe |
|
4,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,90 % |
| Konsumgüter |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Procter & Gamble |
|
4,30 % |
| Unilever PLC |
|
4,30 % |
| Cisco Systems |
|
3,70 % |
| RELX PLC |
|
3,60 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,20 % |
| Sanofi |
|
2,70 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
2,70 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,60 % |
| Blackrock |
|
2,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,90 % |
