Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,29 % |
16,93 % |
15,12 % |
| Sharpe Ratio |
2,01 |
1,12 |
0,89 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,97 % |
-31,85 % |
-31,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
36,27 % |
| Weitere Anteile |
|
14,24 % |
| Deutschland |
|
9,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,77 % |
| Dänemark |
|
7,58 % |
| Niederlande |
|
7,32 % |
| Schweiz |
|
6,03 % |
| Japan |
|
5,38 % |
| Frankreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
2,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Industrie |
|
30,29 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
18,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,91 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,71 % |
| Informationstechnologie |
|
9,24 % |
| Finanzwesen |
|
8,37 % |
| Weitere Anteile |
|
7,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,64 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,36 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,67 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,53 % |
| Microsoft |
|
2,37 % |
| Merck KGAA |
|
2,29 % |
| Koninklijke DSM |
|
2,17 % |
| Capgemini |
|
2,16 % |
| DSV Panalpina |
|
2,15 % |
| Waste Management |
|
2,12 % |
| eBay |
|
2,10 % |
| Johnson Controls |
|
2,09 % |
