Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
14,57 % |
16,90 % |
15,36 % |
Sharpe Ratio |
2,67 |
0,85 |
0,80 |
Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
Max. Drawdown |
-5,97 % |
-31,85 % |
-31,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,00
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
USA |
|
34,40 % |
Dänemark |
|
11,03 % |
Deutschland |
|
10,73 % |
Großbritannien |
|
8,11 % |
Japan |
|
5,70 % |
Niederlande |
|
4,40 % |
Schweiz |
|
4,10 % |
Frankreich |
|
3,54 % |
Kanada |
|
2,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Industrie |
|
31,98 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
19,60 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,46 % |
Informationstechnologie |
|
10,56 % |
Gesundheitswesen |
|
8,83 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,51 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,82 % |
Telekommunikationsdienste |
|
1,86 % |
Finanzwesen |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,38 % |
Deere & Co |
|
2,28 % |
Vestas Wind System |
|
2,23 % |
Darling Ingredients |
|
2,16 % |
Ashtead Group |
|
2,15 % |
Cummins |
|
2,13 % |
COVESTRO AG |
|
2,11 % |
DSV Panalpina |
|
2,07 % |
Microsoft |
|
2,06 % |
Siemens AG |
|
2,05 % |