Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,04 % |
16,82 % |
15,07 % |
| Sharpe Ratio |
2,65 |
1,18 |
0,91 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,64 % |
-31,84 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
35,19 % |
| Weitere Anteile |
|
15,21 % |
| Deutschland |
|
9,71 % |
| Niederlande |
|
8,09 % |
| Dänemark |
|
7,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,24 % |
| Japan |
|
5,69 % |
| Schweiz |
|
5,13 % |
| Frankreich |
|
3,52 % |
| Kanada |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Industrie |
|
30,76 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
17,01 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,60 % |
| Finanzwesen |
|
9,04 % |
| Informationstechnologie |
|
8,54 % |
| Weitere Anteile |
|
8,34 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,68 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,07 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,58 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,32 % |
| Microsoft |
|
2,31 % |
| Merck KGAA |
|
2,16 % |
| Waste Management |
|
2,15 % |
| Koninklijke DSM |
|
2,12 % |
| DSV Panalpina |
|
2,11 % |
| Capgemini |
|
2,08 % |
| Johnson Controls |
|
2,04 % |
| LKQ Corp. |
|
2,04 % |
| Summe Top-Positionen |
|
22,91 % |
