Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,06 % |
17,57 % |
15,44 % |
Sharpe Ratio
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0,48 |
0,79 |
0,67 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
Max. Drawdown
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-15,23 % |
-31,84 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
USA |
|
32,75 % |
Weitere Anteile |
|
15,78 % |
Deutschland |
|
11,61 % |
Niederlande |
|
9,90 % |
Frankreich |
|
7,81 % |
Dänemark |
|
6,78 % |
Schweiz |
|
4,58 % |
Japan |
|
3,78 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
Kanada |
|
3,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Industrie |
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29,54 % |
Gesundheitswesen |
|
15,30 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,81 % |
Finanzwesen |
|
12,84 % |
Informationstechnologie |
|
10,80 % |
Weitere Anteile |
|
7,06 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,81 % |
Versorgungsbetriebe |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Siemens AG |
|
3,71 % |
NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,50 % |
Canadian Pacific Railway |
|
3,39 % |
Capgemini |
|
2,72 % |
Norsk Hydro |
|
2,68 % |
Microsoft |
|
2,45 % |
Waste Management |
|
2,35 % |
Swiss Life Holding AG |
|
2,31 % |
Cisco Systems |
|
2,30 % |
Johnson Controls |
|
2,25 % |
Summe Top-Positionen |
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27,66 % |