Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,06 % |
17,57 % |
15,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
0,79 |
0,67 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,23 % |
-31,84 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| USA |
|
32,75 % |
| Weitere Anteile |
|
15,78 % |
| Deutschland |
|
11,61 % |
| Niederlande |
|
9,90 % |
| Frankreich |
|
7,81 % |
| Dänemark |
|
6,78 % |
| Schweiz |
|
4,58 % |
| Japan |
|
3,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Industrie |
|
29,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,81 % |
| Finanzwesen |
|
12,84 % |
| Informationstechnologie |
|
10,80 % |
| Weitere Anteile |
|
7,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,81 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Siemens AG |
|
3,71 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
3,50 % |
| Canadian Pacific Railway |
|
3,39 % |
| Capgemini |
|
2,72 % |
| Norsk Hydro |
|
2,68 % |
| Microsoft |
|
2,45 % |
| Waste Management |
|
2,35 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,31 % |
| Cisco Systems |
|
2,30 % |
| Johnson Controls |
|
2,25 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,66 % |
