Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,61 % |
6,30 % |
6,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 |
0,54 |
0,52 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-3,03 % |
-9,69 % |
-12,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
48,67 % |
| Deutschland |
|
15,71 % |
| Frankreich |
|
4,48 % |
| Großbritannien |
|
3,44 % |
| Dänemark |
|
2,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Technologie |
|
10,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,34 % |
| Industrie |
|
4,09 % |
| Energie |
|
3,41 % |
| Versicherung |
|
2,77 % |
| Chemie |
|
2,26 % |
| Kreditinstitute |
|
2,14 % |
| Konsumgüter und Service |
|
1,66 % |
| Einzelhandel |
|
1,31 % |
| Finanzdienstleister |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| 2.625% US TREASURY N/B |
|
2,06 % |
| 4.625% US TREASURY N/B |
|
1,99 % |
| 7.625% US TREASURY N/B |
|
1,99 % |
| 2.500% US TREASURY N/B |
|
1,95 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,94 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,72 % |
| 3.500% META PLATFORMS INC |
|
1,70 % |
| 7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT |
|
1,65 % |
| 2.625% MCDONALD'S CORP |
|
1,61 % |
| LINDE PLC |
|
1,57 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,18 % |
