Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
7,06 % |
5,42 % |
5,44 % |
Sharpe Ratio
|
0,62 |
-0,45 |
-0,19 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-4,33 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
1,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Vereinigtes Königreich |
|
28,70 % |
USA |
|
24,20 % |
Weitere Anteile |
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20,10 % |
Frankreich |
|
10,40 % |
Deutschland |
|
5,10 % |
Italien |
|
4,10 % |
Spanien |
|
3,70 % |
Niederlande |
|
2,10 % |
Schweiz |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Staatsanleihen |
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27,40 % |
Banken |
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23,60 % |
Versicherungen |
|
5,30 % |
Telekommunikation |
|
4,60 % |
Ausländische Sovereign |
|
3,40 % |
Finanzdienstleistungen |
|
2,60 % |
Medien |
|
2,40 % |
Asset Backed Securities |
|
2,20 % |
Investitionsgüter |
|
2,20 % |
Immobilien |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)