Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,06 % |
5,42 % |
5,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
-0,45 |
-0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,33 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
1,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,70 % |
| USA |
|
24,20 % |
| Weitere Anteile |
|
20,10 % |
| Frankreich |
|
10,40 % |
| Deutschland |
|
5,10 % |
| Italien |
|
4,10 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Staatsanleihen |
|
27,40 % |
| Banken |
|
23,60 % |
| Versicherungen |
|
5,30 % |
| Telekommunikation |
|
4,60 % |
| Ausländische Sovereign |
|
3,40 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
2,60 % |
| Medien |
|
2,40 % |
| Asset Backed Securities |
|
2,20 % |
| Investitionsgüter |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
