Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
2,90 % |
3,71 % |
3,11 % |
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Sharpe Ratio
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-1,95 |
0,60 |
0,81 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
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-10,00 % |
-10,00 % |
-10,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| Deutschland |
|
30,04 % |
| USA |
|
29,87 % |
| Niederlande |
|
5,95 % |
| Australien |
|
4,59 % |
| Kanada |
|
3,52 % |
| Schweden |
|
2,87 % |
| Südafrika |
|
1,72 % |
| Taiwan |
|
1,52 % |
| Spanien |
|
1,45 % |
| Großbritannien |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Finanzen |
|
22,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
17,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,00 % |
| Immobilien |
|
14,91 % |
| Informationstechnologie |
|
9,72 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,44 % |
| Material |
|
2,68 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| United States of America |
|
11,40 % |
| Australien |
|
3,65 % |
| Commerzbank AG |
|
2,77 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,42 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
2,41 % |
| Bank of America Corp. |
|
2,32 % |
| DZ Privatbank SA |
|
2,29 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,23 % |
| Kanada |
|
2,14 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
2,04 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,67 % |
