Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
5,33 % |
4,12 % |
4,08 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
-0,83 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
|
-4,29 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
30,61 % |
| Deutschland |
|
27,74 % |
| Niederlande |
|
8,78 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,45 % |
| Spanien |
|
3,43 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Belgien |
|
2,70 % |
| Schweden |
|
2,07 % |
| Frankreich |
|
2,06 % |
| Österreich |
|
1,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzen |
|
20,27 % |
| Immobilien |
|
19,01 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,92 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,68 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Material |
|
3,05 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| United States of America |
|
18,06 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
5,62 % |
| Europäische Union |
|
3,45 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
3,18 % |
| Commerzbank AG |
|
3,08 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,99 % |
| Kanada |
|
2,71 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,59 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,27 % |
| Belgien, Königreich |
|
2,13 % |
| Summe Top-Positionen |
|
46,08 % |
