Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,52 % |
4,75 % |
4,47 % |
Sharpe Ratio
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0,15 |
-0,36 |
0,41 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Deutschland |
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37,76 % |
USA |
|
29,37 % |
Niederlande |
|
9,44 % |
Frankreich |
|
4,63 % |
Schweden |
|
2,93 % |
Italien |
|
2,78 % |
Spanien |
|
2,47 % |
Schweiz |
|
2,33 % |
Südafrika |
|
1,06 % |
Australien |
|
0,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzen |
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25,17 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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23,20 % |
Immobilien |
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17,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,55 % |
Versorgungsunternehmen |
|
6,15 % |
Gesundheitswesen |
|
5,84 % |
Industrieunternehmen |
|
5,06 % |
Material |
|
5,02 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,19 % |
Energie |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
United States of America |
|
16,34 % |
Bundesrepublik Deutschland |
|
8,25 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,07 % |
Republik Frankreich |
|
4,03 % |
Commerzbank AG |
|
3,79 % |
ING Groep N.V. |
|
3,53 % |
Porsche Automobil Holding SE |
|
3,52 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,41 % |
Booking Holdings Inc. |
|
2,13 % |
LEG Immobilien SE |
|
2,01 % |
Summe Top-Positionen
|
|
50,08 %
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