Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,64 % |
3,59 % |
2,99 % |
| Sharpe Ratio |
0,11 |
1,80 |
1,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,48 % |
-8,90 % |
-8,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
39,26 % |
| Deutschland |
|
15,10 % |
| Schweiz |
|
6,70 % |
| Kanada |
|
5,63 % |
| Australien |
|
4,11 % |
| Frankreich |
|
3,39 % |
| Niederlande |
|
2,53 % |
| Neuseeland |
|
2,21 % |
| Großbritannien |
|
2,20 % |
| Schweden |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Finanzen |
|
16,85 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,57 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,30 % |
| Immobilien |
|
9,27 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,23 % |
| Informationstechnologie |
|
7,06 % |
| Material |
|
1,97 % |
| Energie |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| United States of America |
|
16,02 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
3,52 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
3,25 % |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
2,51 % |
| Australien |
|
2,47 % |
| Kanada |
|
2,39 % |
| Neuseeland |
|
2,21 % |
| Japan |
|
1,88 % |
| Deutsche Bahn AG |
|
1,79 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
1,77 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,81 % |
