Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
3,13 % |
3,49 % |
2,94 % |
Sharpe Ratio |
2,61 |
1,80 |
1,95 |
Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
5 |
Max. Drawdown |
-3,44 % |
-8,90 % |
-8,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
USA |
|
33,44 % |
Deutschland |
|
16,08 % |
Australien |
|
6,58 % |
Schweiz |
|
6,36 % |
Kanada |
|
5,03 % |
Niederlande |
|
3,25 % |
Neuseeland |
|
3,05 % |
Frankreich |
|
2,98 % |
Japan |
|
2,88 % |
Großbritannien |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Kommunikationsdienste |
|
16,80 % |
Finanzen |
|
15,03 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,39 % |
Gesundheitswesen |
|
13,14 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,98 % |
Immobilien |
|
9,46 % |
Industrieunternehmen |
|
8,04 % |
Informationstechnologie |
|
7,79 % |
Energie |
|
1,75 % |
Material |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
Bundesrepublik Deutschland |
|
6,60 % |
Australien |
|
4,22 % |
Neuseeland |
|
3,05 % |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
2,77 % |
Japan |
|
2,59 % |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
2,38 % |
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
2,09 % |
Bank of America Corp. |
|
1,97 % |
MSCI Inc. |
|
1,78 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
1,73 % |