Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,13 % |
3,49 % |
2,94 % |
| Sharpe Ratio |
2,61 |
1,80 |
1,95 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,44 % |
-8,90 % |
-8,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
33,44 % |
| Deutschland |
|
16,08 % |
| Australien |
|
6,58 % |
| Schweiz |
|
6,36 % |
| Kanada |
|
5,03 % |
| Niederlande |
|
3,25 % |
| Neuseeland |
|
3,05 % |
| Frankreich |
|
2,98 % |
| Japan |
|
2,88 % |
| Großbritannien |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Kommunikationsdienste |
|
16,80 % |
| Finanzen |
|
15,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,98 % |
| Immobilien |
|
9,46 % |
| Industrieunternehmen |
|
8,04 % |
| Informationstechnologie |
|
7,79 % |
| Energie |
|
1,75 % |
| Material |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,60 % |
| Australien |
|
4,22 % |
| Neuseeland |
|
3,05 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
2,77 % |
| Japan |
|
2,59 % |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
2,38 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
2,09 % |
| Bank of America Corp. |
|
1,97 % |
| MSCI Inc. |
|
1,78 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,73 % |
