Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,33 % |
4,12 % |
4,08 % |
Sharpe Ratio
|
-0,08 |
-0,83 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-4,29 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
30,61 % |
Deutschland |
|
27,74 % |
Niederlande |
|
8,78 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,45 % |
Spanien |
|
3,43 % |
Kanada |
|
3,34 % |
Belgien |
|
2,70 % |
Schweden |
|
2,07 % |
Frankreich |
|
2,06 % |
Österreich |
|
1,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzen |
|
20,27 % |
Immobilien |
|
19,01 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,84 % |
Kommunikationsdienste |
|
16,53 % |
Gesundheitswesen |
|
6,92 % |
Industrieunternehmen |
|
6,12 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,68 % |
Energie |
|
3,10 % |
Material |
|
3,05 % |
Versorgungsunternehmen |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
United States of America |
|
18,06 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
5,62 % |
Europäische Union |
|
3,45 % |
Porsche Automobil Holding SE |
|
3,18 % |
Commerzbank AG |
|
3,08 % |
BNG Bank N.V. |
|
2,99 % |
Kanada |
|
2,71 % |
ING Groep N.V. |
|
2,59 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,27 % |
Belgien, Königreich |
|
2,13 % |
Summe Top-Positionen |
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46,08 % |