Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,18 % |
6,95 % |
5,97 % |
| Sharpe Ratio |
2,11 |
0,84 |
0,77 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,33 % |
-16,17 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Deutschland |
|
22,10 % |
| USA |
|
20,70 % |
| Frankreich |
|
9,40 % |
| Schweiz |
|
3,40 % |
| Japan |
|
2,51 % |
| Taiwan |
|
2,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,10 % |
| Spanien |
|
1,30 % |
| Niederlande |
|
1,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,30 % |
| Informationstechnologie |
|
8,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,50 % |
| Versorger |
|
5,50 % |
| Finanzsektor |
|
4,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
4,30 % |
| Industrie |
|
4,30 % |
| Grundstoffe |
|
3,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
2,60 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Alphabet Inc |
|
3,10 % |
| E.ON |
|
2,40 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,20 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,10 % |
| Microsoft |
|
1,90 % |
| AXA S.A. |
|
1,80 % |
| Nestle SA |
|
1,60 % |
| BASF SE |
|
1,50 % |
| Volkswagen AG |
|
1,50 % |
| Red Electrica Corp |
|
1,30 % |
