Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
14,20 % |
13,31 % |
12,37 % |
Sharpe Ratio |
1,18 |
0,49 |
0,68 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-8,54 % |
-21,67 % |
-21,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,80
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.01.2021)
USA |
|
46,38 % |
Japan |
|
11,80 % |
Schweiz |
|
6,44 % |
Irland |
|
4,22 % |
Kanada |
|
3,83 % |
Deutschland |
|
3,11 % |
Niederlande |
|
2,68 % |
Schweden |
|
2,30 % |
Neuseeland |
|
2,13 % |
Dänemark |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.01.2021)
Software & SW-Services |
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19,43 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,70 % |
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften |
|
9,84 % |
Groß- und Einzelhandel |
|
9,35 % |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
8,86 % |
Gesundheitsdienstleistungen & Systeme |
|
8,06 % |
Gebrauchsgüter & Bekleidung |
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5,35 % |
Investitionsgüter |
|
5,02 % |
Diversifizierte Finanzdienste |
|
4,25 % |
Versicherungen |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.01.2021)
Top Positionen (Stand: 29.01.2021)
AAON Inc. |
|
1,24 % |
Qualys Inc. |
|
1,21 % |
Partners Group |
|
1,19 % |
Scotts Miracle |
|
1,18 % |
Helen of Troy |
|
1,16 % |
ASML HOLDING |
|
1,15 % |
Indutrade |
|
1,15 % |
Investor |
|
1,15 % |
KLA Tencor |
|
1,15 % |
ARB CORP. |
|
1,14 % |