Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
1,18 % |
1,67 % |
1,80 % |
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Sharpe Ratio
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-1,32 |
-1,00 |
0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-0,76 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland |
|
33,31 % |
| USA |
|
16,24 % |
| Frankreich |
|
12,35 % |
| Belgien |
|
10,39 % |
| Niederlande |
|
6,24 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
6,23 % |
| Europa |
|
4,89 % |
| Großbritannien |
|
1,76 % |
| Spanien |
|
1,49 % |
| Österreich |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
27,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,40 % |
| Finanzen |
|
13,18 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
13,07 % |
| Energie |
|
6,39 % |
| Immobilien |
|
6,19 % |
| Informationstechnologie |
|
5,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
12,38 % |
| Frankreich, Republik |
|
12,35 % |
| United States of America |
|
11,04 % |
| Belgien, Königreich |
|
10,39 % |
| Europäische Union |
|
6,23 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
4,89 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
3,13 % |
| Niedersachsen, Land |
|
2,13 % |
| Münchener Hypothekenbank eG |
|
1,91 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
1,68 % |
| Summe Top-Positionen |
|
66,13 % |
