Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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12,67 % |
14,94 % |
17,36 % |
|
Sharpe Ratio
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0,08 |
1,19 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-14,18 % |
-16,97 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
90,40 % |
| Niederlande |
|
4,10 % |
| Weitere Anteile |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
17,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
| Energie |
|
11,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,10 % |
| Informationstechnologie |
|
8,70 % |
| Finanzwesen |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
6,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,40 % |
| Immobilien |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Baker Hughes |
|
4,40 % |
| Fedex |
|
3,90 % |
| Alphabet Inc |
|
3,80 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
3,80 % |
| Cheniere Energy |
|
3,80 % |
| McKesson Corp |
|
3,60 % |
| Bunge |
|
3,40 % |
| Union Pacific |
|
3,30 % |
| Wells Fargo |
|
3,10 % |
| Norfolk Southern |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,10 % |
