Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,83 % |
18,15 % |
20,01 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,26 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,38 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
35,72 % |
| Deutschland |
|
25,57 % |
| Niederlande |
|
13,41 % |
| Italien |
|
7,08 % |
| Spanien |
|
5,55 % |
| Finnland |
|
5,42 % |
| Irland |
|
4,17 % |
| Belgien |
|
1,84 % |
| Österreich |
|
0,89 % |
| Weitere Anteile |
|
0,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| zyklische Konsumgüter |
|
17,43 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,24 % |
| Informationstechnologie |
|
15,93 % |
| Industrie |
|
15,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
| Werkstoffe |
|
6,21 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,27 % |
| Gebrauchsgüter |
|
2,53 % |
| Weitere Anteile |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| SAP |
|
5,28 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,92 % |
| L´Oreal |
|
4,91 % |
| ASML NV |
|
4,82 % |
| Hermes Internat. |
|
4,73 % |
| Prosus NV |
|
4,02 % |
| Essilorluxottica SA |
|
3,98 % |
| Münchner Rück |
|
3,95 % |
| DHL Group |
|
3,41 % |
| CRH |
|
3,09 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,11 % |
