Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,62 % |
6,80 % |
6,34 % |
| Sharpe Ratio |
1,88 |
0,89 |
0,87 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,54 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
35,57 % |
| Deutschland |
|
18,31 % |
| China |
|
8,02 % |
| Großbritannien |
|
6,25 % |
| Frankreich |
|
5,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Technologie |
|
6,10 % |
| Industrie |
|
5,74 % |
| Chemie |
|
5,40 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,52 % |
| Versicherung |
|
3,39 % |
| Erdöl & Gas |
|
3,27 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
3,19 % |
| Einzelhandel |
|
2,63 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
2,86 % |
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
2,81 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,42 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,98 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,91 % |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG |
|
1,73 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
1,64 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,57 % |
| BASF SE |
|
1,57 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,50 % |
