Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,43 % |
6,72 % |
6,21 % |
| Sharpe Ratio |
2,19 |
1,07 |
0,92 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-2,66 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
36,98 % |
| Deutschland |
|
14,95 % |
| Frankreich |
|
5,26 % |
| China |
|
5,21 % |
| Dänemark |
|
4,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Technologie |
|
7,59 % |
| Industrie |
|
5,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,69 % |
| Chemie |
|
4,46 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,40 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,75 % |
| Versicherung |
|
2,61 % |
| Einzelhandel |
|
2,00 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| 2.000% US TREASURY N/B 02/23 |
|
2,45 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
1,84 % |
| 2.000% US TREASURY N/B 02/22 |
|
1,82 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,59 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,54 % |
| PFIZER INC |
|
1,51 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,41 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
1,41 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,38 % |
| 2.150% Republic of Indonesia |
|
1,37 % |
