Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,28 % |
6,82 % |
6,71 % |
Sharpe Ratio
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-0,63 |
0,81 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-6,78 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
USA |
|
33,47 % |
Deutschland |
|
17,35 % |
Frankreich |
|
6,51 % |
Großbritannien |
|
4,70 % |
Dänemark |
|
3,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Technologie |
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6,75 % |
Kreditinstitute |
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4,60 % |
Gesundheitswesen |
|
4,12 % |
Versicherung |
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3,86 % |
Industrie |
|
3,26 % |
Energie |
|
2,83 % |
Konsumgüter und Service |
|
2,69 % |
Einzelhandel |
|
1,81 % |
Reisen & Freizeit |
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1,78 % |
Chemie |
|
1,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
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2,13 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
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1,83 % |
2.375% US TREASURY N/B |
|
1,82 % |
3.500% META PLATFORMS INC |
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1,75 % |
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
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1,62 % |
2.750% FAURECIA |
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1,57 % |
3.625% NETFLIX INC |
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1,52 % |
2.400% NIKE INC |
|
1,49 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,43 % |
2.375% FRESENIUS MED CARE III |
|
1,37 % |
Summe Top-Positionen |
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16,53 % |