Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,95 % |
12,87 % |
11,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
0,43 |
0,45 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,72 % |
-26,61 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
41,90 % |
| Weitere Anteile |
|
21,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,30 % |
| China |
|
5,90 % |
| Frankreich |
|
5,30 % |
| Deutschland |
|
5,10 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Niederlande |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Informationstechnologie |
|
13,90 % |
| Finanzwesen |
|
12,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,30 % |
| Industrie |
|
9,50 % |
| Konsumgüter |
|
8,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,30 % |
| Werkstoffe |
|
4,70 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
|
5,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS |
|
3,60 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
3,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS |
|
3,20 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.5% 07/15/2032 |
|
3,20 % |
| GOLD IRS .753% 03/09/32 |
|
2,70 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/16/2022 REGS |
|
2,30 % |
| UST BILLS 0% 04/28/2022 |
|
2,00 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/10/2022 REGS |
|
1,80 % |
| BARC IRS .7495% 03/09/32 |
|
1,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,80 % |
