Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,78 % |
9,38 % |
11,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
0,32 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,08 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
44,70 % |
| Weitere Anteile |
|
25,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,00 % |
| China |
|
5,50 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Deutschland |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
| Brasilien |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
14,20 % |
| Informationstechnologie |
|
13,00 % |
| Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,60 % |
| Werkstoffe |
|
4,00 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS |
|
8,10 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS |
|
4,30 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
2,60 % |
| JPLS JRO640000 06/20/28 |
|
2,40 % |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 |
|
2,20 % |
| BNPS IRS 2.903% 04/11/33 |
|
1,90 % |
| CGSW IRS 2.918% 04/05/33 |
|
1,90 % |
| UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
1,80 % |
| JPLS JRT704000 06/20/28 |
|
1,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/18/2023 REGS |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,70 % |
