Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,33 % |
9,40 % |
8,74 % |
| Sharpe Ratio |
2,18 |
0,79 |
0,82 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-2,78 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
44,40 % |
| Großbritannien |
|
8,50 % |
| China |
|
6,70 % |
| Japan |
|
4,80 % |
| Deutschland |
|
4,30 % |
| Frankreich |
|
4,10 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Finanzwesen |
|
15,90 % |
| Informationstechnologie |
|
13,00 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Industrie |
|
8,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Werkstoffe |
|
4,60 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| EURO-BUND FUTURE MAR21 RXH1 |
|
8,00 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS |
|
7,30 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS |
|
6,40 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS |
|
5,40 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Auss. |
|
3,60 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 04/29/2021 |
|
2,90 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2030 REGS |
|
2,30 % |
| EUROPEAN COMMUNITY 0.3% 11/04/2050 REGS |
|
1,70 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2050 REGS |
|
1,60 % |
| BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.7% 09/01/2051 |
|
1,30 % |
