Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,88 % |
7,22 % |
8,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
-0,06 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-4,64 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
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47,70 % |
| Weitere Anteile |
|
22,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,50 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| China |
|
4,10 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
13,30 % |
| Informationstechnologie |
|
12,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,50 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,50 % |
| Werkstoffe |
|
3,80 % |
| Energie |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS |
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14,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS |
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7,60 % |
| JPLS JRO640000 06/20/28 |
|
4,20 % |
| BNPS IRS 2.903% 04/11/33 |
|
3,40 % |
| CGSW IRS 2.918% 04/05/33 |
|
3,40 % |
| JPLS JRT704000 06/20/28 |
|
2,40 % |
| ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS |
|
1,70 % |
| DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS |
|
1,70 % |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS |
|
1,70 % |
| BARCLAYS PLC (UNGTD) 5.262%/VAR 01/29/2034 REGS |
|
1,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,10 % |
