Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,98 % |
9,27 % |
8,38 % |
| Sharpe Ratio |
2,16 |
0,94 |
0,87 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-2,65 % |
-20,74 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
44,30 % |
| Weitere Anteile |
|
19,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,20 % |
| China |
|
6,10 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Deutschland |
|
4,50 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Indien |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzwesen |
|
14,90 % |
| Informationstechnologie |
|
13,90 % |
| Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Industrie |
|
9,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,50 % |
| Werkstoffe |
|
3,60 % |
| Energie |
|
2,80 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS |
|
7,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/16/2022 REGS |
|
6,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2022 REGS |
|
4,20 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD |
|
3,30 % |
| FRANCE REPUBLIC OF 0.75% 05/25/2053 144A REGS |
|
3,20 % |
| BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.95% 12/01/2031 |
|
2,60 % |
| EURO-BUND FUTURE SEP21 RXU1 |
|
2,50 % |
| EUROPEAN UNION 0.45% 07/04/2041 REGS |
|
2,40 % |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1% 04/12/2052 |
|
2,00 % |
| EURO-BTP FUTURE SEP21 IKU1 |
|
1,80 % |
