Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,87 % |
8,26 % |
8,81 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,20 |
0,45 |
0,29 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-14,38 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| USA |
|
44,60 % |
| Weitere Anteile |
|
24,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
| China |
|
4,70 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Brasilien |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Finanzwesen |
|
12,90 % |
| Informationstechnologie |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
| Industrie |
|
8,50 % |
| Konsumgüter |
|
8,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,70 % |
| Werkstoffe |
|
4,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,00 % |
| Energie |
|
2,80 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS |
|
8,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
|
5,60 % |
| MSSW JLL341000 12/20/27 |
|
5,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
|
4,60 % |
| JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
4,30 % |
| BNPS IRS 2.9078% 12/22/32 |
|
4,10 % |
| MLSW JLL696000 12/20/27 |
|
3,40 % |
| BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
|
3,30 % |
| BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
|
3,30 % |
| JPLS IRS 3.1225% 01/02/33 |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,50 % |
