Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,87 % |
8,26 % |
8,81 % |
Sharpe Ratio
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-1,20 |
0,45 |
0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
|
-14,38 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
USA |
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44,60 % |
Weitere Anteile |
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24,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
China |
|
4,70 % |
Japan |
|
4,10 % |
Deutschland |
|
4,00 % |
Frankreich |
|
3,50 % |
Kanada |
|
2,50 % |
Brasilien |
|
1,90 % |
Indien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Finanzwesen |
|
12,90 % |
Informationstechnologie |
|
12,10 % |
Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
Industrie |
|
8,50 % |
Konsumgüter |
|
8,00 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,70 % |
Werkstoffe |
|
4,10 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,00 % |
Energie |
|
2,80 % |
Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS |
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8,40 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
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5,60 % |
MSSW JLL341000 12/20/27 |
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5,20 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
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4,60 % |
JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
4,30 % |
BNPS IRS 2.9078% 12/22/32 |
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4,10 % |
MLSW JLL696000 12/20/27 |
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3,40 % |
BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
|
3,30 % |
BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
|
3,30 % |
JPLS IRS 3.1225% 01/02/33 |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
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45,50 % |