Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,38 % |
18,22 % |
15,80 % |
| Sharpe Ratio |
1,97 |
1,03 |
0,88 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,11 % |
-32,30 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
64,97 % |
| Weitere Anteile |
|
10,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,88 % |
| China |
|
3,78 % |
| Deutschland |
|
3,78 % |
| Frankreich |
|
3,69 % |
| Japan |
|
3,30 % |
| Schweiz |
|
2,14 % |
| Kanada |
|
1,67 % |
| Schweden |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| IT |
|
19,27 % |
| Gesundheit |
|
18,93 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,38 % |
| Industrie |
|
14,83 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,24 % |
| Immobilien |
|
5,08 % |
| Versorger |
|
3,87 % |
| Weitere Anteile |
|
3,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,11 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,90 % |
| Equinix Inc. |
|
0,78 % |
| Autodesk |
|
0,76 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,70 % |
| Salesforce.com |
|
0,65 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,65 % |
| Waste Management |
|
0,65 % |
| Compass Group |
|
0,63 % |
| Johnson Controls |
|
0,61 % |
| Summe Top-Positionen |
|
7,44 % |
