Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
9,78 % |
8,90 % |
9,67 % |
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Sharpe Ratio
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-0,93 |
0,21 |
0,13 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,00 % |
-16,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,1
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| USA |
|
54,50 % |
| Japan |
|
8,80 % |
| Schweiz |
|
5,10 % |
| Frankreich |
|
2,90 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Hongkong ADR |
|
2,20 % |
| Singapur |
|
2,20 % |
| Niederlande |
|
1,90 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
| Spanien |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| Informationstechnologie |
|
14,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
12,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,30 % |
| Finanzsektor |
|
8,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
6,50 % |
| Industrie |
|
6,20 % |
| Versorger |
|
4,80 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Grundstoffe |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Merck & Co. Inc. |
|
2,10 % |
| Consolidated Edison |
|
1,90 % |
| Pepsico |
|
1,90 % |
| Verizon Communications |
|
1,80 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,70 % |
| Gilead Sciences |
|
1,60 % |
| McDonald's |
|
1,60 % |
| Procter & Gamble |
|
1,60 % |
| Hershey Foods |
|
1,50 % |
| Cisco Systems |
|
1,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,10 % |
