Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,31 % |
11,50 % |
9,91 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,55 |
0,17 |
0,40 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,54 % |
-15,58 % |
-15,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
67,80 % |
| Deutschland |
|
12,99 % |
| Schweiz |
|
6,00 % |
| Großbritannien |
|
4,62 % |
| Kanada |
|
4,56 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| China |
|
1,71 % |
| Japan |
|
0,33 % |
| Luxemburg |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
20,48 % |
| Finanzen |
|
15,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,82 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,33 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,84 % |
| Material |
|
4,53 % |
| Immobilien |
|
0,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,93 % |
| NESTLE |
|
3,52 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,34 % |
| 3M |
|
2,41 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,40 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,33 % |
| MICROSOFT |
|
2,33 % |
| AMAZON.COM |
|
2,20 % |
| META PLATFORMS |
|
2,03 % |
| BMW ST |
|
1,93 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,42 % |
