Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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9,86 % |
10,24 % |
8,94 % |
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Sharpe Ratio
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-0,51 |
0,29 |
0,30 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,18 % |
-18,18 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| USA |
|
63,97 % |
| Deutschland |
|
10,05 % |
| Schweiz |
|
5,55 % |
| Großbritannien |
|
5,52 % |
| Kanada |
|
4,87 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| China |
|
1,91 % |
| Luxemburg |
|
1,86 % |
| Dänemark |
|
1,49 % |
| Japan |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Informationstechnologie |
|
19,34 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,31 % |
| Finanzen |
|
13,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,56 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,87 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,84 % |
| Material |
|
3,39 % |
| Immobilien |
|
3,13 % |
| Sonstige |
|
1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,75 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,39 % |
| NESTLE |
|
2,92 % |
| MICROSOFT |
|
2,65 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,63 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,43 % |
| DOLLAR GENERAL |
|
2,14 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
2,14 % |
| VERISK ANALYTICS |
|
1,98 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,93 % |
| Summe Top-Positionen |
|
31,96 % |
