Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,51 % |
9,43 % |
8,21 % |
| Sharpe Ratio |
1,67 |
0,87 |
0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,52 % |
-18,18 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
56,34 % |
| Deutschland |
|
12,99 % |
| Kanada |
|
6,86 % |
| Schweiz |
|
6,66 % |
| Großbritannien |
|
6,56 % |
| China |
|
4,38 % |
| Luxemburg |
|
1,98 % |
| Israel |
|
1,20 % |
| Dänemark |
|
1,08 % |
| Frankreich |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Informationstechnologie |
|
18,35 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,82 % |
| Finanzen |
|
11,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,69 % |
| Material |
|
3,97 % |
| Immobilien |
|
2,10 % |
| Sonstige |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,40 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,71 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
3,00 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,59 % |
| MICROSOFT |
|
2,27 % |
| UNILEVER |
|
2,18 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,15 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
2,01 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,98 % |
| NESTLE |
|
1,91 % |
| Summe Top-Positionen |
|
31,20 % |
