Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,01 % |
5,41 % |
4,67 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,25 |
0,28 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,40 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| USA |
|
46,55 % |
| Deutschland |
|
12,70 % |
| Irland |
|
9,78 % |
| Frankreich |
|
2,38 % |
| Schweiz |
|
2,37 % |
| Kanada |
|
2,25 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,97 % |
| Großbritannien |
|
1,95 % |
| Luxemburg |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Informationstechnologie |
|
19,19 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,70 % |
| Finanzen |
|
13,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,02 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,84 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
| Material |
|
3,66 % |
| Immobilien |
|
2,84 % |
| Sonstige |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,27 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
4,88 % |
| 0,250% US TREASURY 31.05.2025 |
|
2,71 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
2,10 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
2,00 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
1,97 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,67 % |
| NESTLE |
|
1,47 % |
| MICROSOFT |
|
1,30 % |
| 1,750% US TREASURY 15.11.2029 |
|
1,28 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,65 % |
