Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,57 % |
5,07 % |
5,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
-0,25 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-2,54 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
34,51 % |
| Deutschland |
|
33,65 % |
| Irland |
|
7,17 % |
| Frankreich |
|
4,28 % |
| Niederlande |
|
3,84 % |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
2,68 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,46 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Kanada |
|
2,28 % |
| Großbritannien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzen |
|
23,13 % |
| Informationstechnologie |
|
19,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,08 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,56 % |
| Material |
|
2,89 % |
| Sonstige |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,17 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE |
|
4,95 % |
| 1,500% BUNDESANLEIHE |
|
4,23 % |
| 1,750% BUNDESANLEIHE |
|
2,47 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,46 % |
| 3,625% US TREASURY |
|
1,90 % |
| 0,000% EFSF |
|
1,90 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,80 % |
| 2,875% AT&T |
|
1,62 % |
| 0,000% LVMH |
|
1,53 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,03 % |
