Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
19,79 % |
21,16 % |
17,99 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,35 |
0,29 |
0,27 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-21,80 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Frankreich |
|
37,20 % |
| Deutschland |
|
27,30 % |
| Niederlande |
|
11,20 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Italien |
|
4,70 % |
| Dänemark |
|
4,60 % |
| Portugal |
|
1,90 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
| Norwegen |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Informationstechnologie |
|
21,10 % |
| Konsumgüter |
|
18,10 % |
| Industrie |
|
15,80 % |
| Finanzwesen |
|
15,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
6,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,90 % |
| Werkstoffe |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| ASML NV |
|
6,70 % |
| LVMH Moet Hennessy |
|
5,70 % |
| L'Oreal |
|
4,40 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,30 % |
| SAP SE |
|
4,20 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,60 % |
| Allianz |
|
3,40 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,30 % |
| RELX PLC |
|
3,00 % |
| Kering SA |
|
2,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,40 % |
