Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
20,15 % |
22,38 % |
20,17 % |
Sharpe Ratio |
1,02 |
0,24 |
0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
Max. Drawdown |
-14,78 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
Russische Föderation |
|
67,50 % |
Griechenland |
|
6,30 % |
Polen |
|
6,20 % |
Ungarn |
|
4,10 % |
USA |
|
3,60 % |
Zypern |
|
3,10 % |
Kasachstan |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Energy |
|
28,30 % |
Materials |
|
18,30 % |
Banken |
|
9,20 % |
Media & Entertainment |
|
6,60 % |
Telecommunication Services |
|
4,90 % |
Software & Computer Services |
|
4,20 % |
Financials |
|
4,10 % |
Food & Staples Retailing |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
Rosneft Oil Company |
|
5,80 % |
Gazprom |
|
5,60 % |
Sberbank of Russia PJSC |
|
5,40 % |
Novatek |
|
4,80 % |
Gmk norilsk nick |
|
4,20 % |
Mining and Metallurgical Cos. |
|
3,90 % |
OAO Gazprom |
|
3,80 % |
Yandex NV |
|
3,30 % |
Epam Systems |
|
3,00 % |
Gedeon Richter Veg |
|
2,70 % |