Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,83 % |
22,35 % |
20,11 % |
| Sharpe Ratio |
1,11 |
0,29 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-14,78 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Russische Föderation |
|
67,50 % |
| Griechenland |
|
6,30 % |
| Polen |
|
6,20 % |
| Ungarn |
|
4,10 % |
| USA |
|
3,60 % |
| Zypern |
|
3,10 % |
| Kasachstan |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Energy |
|
28,30 % |
| Materials |
|
18,30 % |
| Banken |
|
9,20 % |
| Media & Entertainment |
|
6,60 % |
| Telecommunication Services |
|
4,90 % |
| Software & Computer Services |
|
4,20 % |
| Financials |
|
4,10 % |
| Food & Staples Retailing |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Rosneft Oil Company |
|
5,80 % |
| Gazprom |
|
5,60 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
5,40 % |
| Novatek |
|
4,80 % |
| Gmk norilsk nick |
|
4,20 % |
| Mining and Metallurgical Cos. |
|
3,90 % |
| OAO Gazprom |
|
3,80 % |
| Yandex NV |
|
3,30 % |
| Epam Systems |
|
3,00 % |
| Gedeon Richter Veg |
|
2,70 % |
