Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,96 % |
24,34 % |
20,36 % |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
-0,03 |
-0,07 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-23,31 % |
-46,00 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Deutschland |
|
24,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
23,44 % |
| Frankreich |
|
21,34 % |
| Italien |
|
4,10 % |
| Dänemark |
|
3,48 % |
| Schweiz |
|
2,66 % |
| Schweden |
|
2,50 % |
| Luxemburg |
|
2,17 % |
| USA |
|
2,09 % |
| Australien |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Financials |
|
21,11 % |
| Consumer Discretionary |
|
13,91 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,21 % |
| Industrials |
|
10,00 % |
| Health Care |
|
9,92 % |
| Energy |
|
9,56 % |
| Materials |
|
8,69 % |
| Consumer Staples |
|
7,34 % |
| Weitere Anteile |
|
5,73 % |
| Utilities |
|
1,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Sanofi |
|
2,99 % |
| Allianz SE |
|
2,82 % |
| Renault |
|
2,74 % |
| AXA S.A. |
|
2,72 % |
| Imperial Brands PLC |
|
2,63 % |
| Bayer AG |
|
2,54 % |
| Natwest |
|
2,38 % |
| Tesco |
|
2,38 % |
| Henkel AG & Co. KGaA |
|
2,33 % |
| Orange |
|
2,31 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,84 % |
