Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
24,10 % |
22,45 % |
19,29 % |
Sharpe Ratio |
2,40 |
-0,04 |
0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-15,44 % |
-46,04 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
Großbritannien |
|
29,47 % |
Frankreich |
|
15,75 % |
Deutschland |
|
11,21 % |
Italien |
|
6,15 % |
Niederlande |
|
4,52 % |
Russische Föderation |
|
3,62 % |
Dänemark |
|
3,57 % |
Australien |
|
3,41 % |
Luxemburg |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
Financials |
|
23,19 % |
Energy |
|
14,92 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
13,13 % |
Materials |
|
11,98 % |
Consumer Staples |
|
9,59 % |
Industrials |
|
6,55 % |
Health Care |
|
4,47 % |
Consumer Discretionary |
|
4,24 % |
Utilities |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
South32 Ltd. |
|
3,41 % |
Centrica |
|
3,25 % |
RTL Group |
|
3,23 % |
Eni Spa |
|
3,11 % |
Television Francaise 1 |
|
2,89 % |
Publicis Groupe SA |
|
2,80 % |
Wm Morrison Supermarkets plc |
|
2,75 % |
Anglo American Plc |
|
2,48 % |
Continental AG nachtr.z.Verk |
|
2,38 % |
Tesco |
|
2,33 % |