Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,13 % |
13,16 % |
11,69 % |
| Sharpe Ratio |
2,93 |
0,96 |
0,81 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,68 % |
-24,49 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
29,77 % |
| Deutschland |
|
16,40 % |
| Frankreich |
|
7,30 % |
| Dänemark |
|
7,09 % |
| Schweiz |
|
6,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Technologie |
|
15,32 % |
| Industrie |
|
11,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,10 % |
| Chemie |
|
9,63 % |
| Finanzdienstleister |
|
7,35 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,33 % |
| Versicherung |
|
5,10 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
4,36 % |
| Einzelhandel |
|
4,27 % |
| Kreditinstitute |
|
3,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| BLACKROCK INC |
|
3,45 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,13 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,90 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,74 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
2,72 % |
| PFIZER INC |
|
2,65 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
2,34 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,20 % |
| APPLE INC |
|
2,11 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,27 % |
