Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,25 % |
17,69 % |
15,16 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,04 |
0,43 |
0,36 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-13,23 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Schweiz |
|
27,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,40 % |
| Weitere Anteile |
|
12,94 % |
| Frankreich |
|
11,63 % |
| Niederlande |
|
7,94 % |
| USA |
|
5,97 % |
| Finnland |
|
4,80 % |
| Schweden |
|
4,78 % |
| Italien |
|
4,26 % |
| Deutschland |
|
4,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Finanzen |
|
21,60 % |
| Industrie |
|
21,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
21,21 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,97 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,61 % |
| IT |
|
4,43 % |
| Materialien |
|
3,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,03 % |
| Immobilien |
|
1,79 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Nestle SA |
|
5,99 % |
| Roche Holdings AG |
|
5,32 % |
| Novartis |
|
4,39 % |
| Glaxo Smithkline |
|
3,69 % |
| Allianz |
|
3,61 % |
| Sanofi |
|
3,54 % |
| RELX |
|
3,18 % |
| Assicurazioni Generali |
|
3,15 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,99 % |
| BUNZL PLC |
|
2,58 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,44 % |
