Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,25 % |
17,69 % |
15,16 % |
Sharpe Ratio
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0,04 |
0,43 |
0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,23 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Schweiz |
|
27,03 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,40 % |
Weitere Anteile |
|
12,94 % |
Frankreich |
|
11,63 % |
Niederlande |
|
7,94 % |
USA |
|
5,97 % |
Finnland |
|
4,80 % |
Schweden |
|
4,78 % |
Italien |
|
4,26 % |
Deutschland |
|
4,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Finanzen |
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21,60 % |
Industrie |
|
21,37 % |
Gesundheitswesen |
|
21,21 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,97 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,61 % |
IT |
|
4,43 % |
Materialien |
|
3,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,03 % |
Immobilien |
|
1,79 % |
Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Nestle SA |
|
5,99 % |
Roche Holdings AG |
|
5,32 % |
Novartis |
|
4,39 % |
Glaxo Smithkline |
|
3,69 % |
Allianz |
|
3,61 % |
Sanofi |
|
3,54 % |
RELX |
|
3,18 % |
Assicurazioni Generali |
|
3,15 % |
Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,99 % |
BUNZL PLC |
|
2,58 % |
Summe Top-Positionen |
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38,44 % |