Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,31 % |
13,70 % |
15,88 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 |
0,65 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,17 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,49 % |
| Schweiz |
|
19,52 % |
| Frankreich |
|
12,33 % |
| Niederlande |
|
9,07 % |
| Dänemark |
|
7,27 % |
| USA |
|
7,01 % |
| Deutschland |
|
6,87 % |
| Spanien |
|
5,90 % |
| Italien |
|
2,91 % |
| Schweden |
|
2,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
21,39 % |
| Finanzwesen |
|
21,14 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
19,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,37 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,28 % |
| Informationstechnologie |
|
4,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,64 % |
| Werkstoffe |
|
2,57 % |
| Immobilien |
|
0,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Novartis |
|
4,47 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
4,45 % |
| Sanofi |
|
3,64 % |
| L´Oreal |
|
3,56 % |
| Allianz |
|
3,47 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,40 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,37 % |
| Relxx |
|
3,12 % |
| Zürich Versicherung |
|
3,10 % |
| Banco Bilbao |
|
2,97 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,55 % |
