Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,31 % |
13,70 % |
15,88 % |
Sharpe Ratio
|
1,58 |
0,65 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-5,17 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Vereinigtes Königreich |
|
21,49 % |
Schweiz |
|
19,52 % |
Frankreich |
|
12,33 % |
Niederlande |
|
9,07 % |
Dänemark |
|
7,27 % |
USA |
|
7,01 % |
Deutschland |
|
6,87 % |
Spanien |
|
5,90 % |
Italien |
|
2,91 % |
Schweden |
|
2,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
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21,39 % |
Finanzwesen |
|
21,14 % |
Nicht zyklischer Konsum |
|
19,65 % |
Gesundheitswesen |
|
18,37 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,28 % |
Informationstechnologie |
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4,79 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,64 % |
Werkstoffe |
|
2,57 % |
Immobilien |
|
0,88 % |
Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Novartis |
|
4,47 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
4,45 % |
Sanofi |
|
3,64 % |
L´Oreal |
|
3,56 % |
Allianz |
|
3,47 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,40 % |
Schneider Electric SA |
|
3,37 % |
Relxx |
|
3,12 % |
Zürich Versicherung |
|
3,10 % |
Banco Bilbao |
|
2,97 % |
Summe Top-Positionen |
|
35,55 % |