Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
4,14 % |
5,33 % |
5,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,55 |
0,51 |
0,18 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,75 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| USA |
|
48,67 % |
| Europa |
|
36,38 % |
| Asien |
|
0,21 % |
| Andere |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Finanzwesen |
|
11,84 % |
| Konsum |
|
10,17 % |
| Kommunikation |
|
6,10 % |
| Technologie |
|
4,85 % |
| Versorger |
|
4,28 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,68 % |
| Industrie |
|
2,43 % |
| Rohstoffe |
|
0,79 % |
| Energie |
|
0,74 % |
| Sonstige |
|
45,27 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Deutschland (05.2023) |
|
4,92 % |
| Deutschland (08.2023) |
|
4,91 % |
| Deutschland v.14(2024) |
|
4,78 % |
| US Treasury (12.2023) |
|
4,72 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,63 % |
| US Treasury (07.2023) |
|
2,88 % |
| US Treasury (05.2024) |
|
2,83 % |
| US Treasury v.21(10.2023) |
|
2,61 % |
| Deutschland (04.2023) |
|
2,59 % |
| US Treasury (09.2023) |
|
2,38 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,25 % |
