Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
4,53 % |
5,03 % |
5,23 % |
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Sharpe Ratio
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-0,61 |
0,31 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,18 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
51,46 % |
| Europa |
|
46,62 % |
| Andere |
|
0,49 % |
| Asien |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
21,04 % |
| Konsum |
|
12,86 % |
| Technologie |
|
6,64 % |
| Versorger |
|
5,48 % |
| Kommunikation |
|
5,00 % |
| Industrie |
|
3,53 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,70 % |
| Energie |
|
1,18 % |
| Rohstoffe |
|
1,09 % |
| Sonstige |
|
29,22 % |
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland (01.2024) |
|
5,03 % |
| Spanien (2024) |
|
4,49 % |
| US Treasury (12.2023) |
|
4,49 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,60 % |
| US Treasury (05.2024) |
|
2,67 % |
| EIB v.09(2025) |
|
2,30 % |
| US Treasury 28.02.2025 |
|
2,26 % |
| US Treasury v.22(11.2024) |
|
2,26 % |
| US Treasury 31.12.2024 |
|
2,25 % |
| RWE AG Reg.S. v.22(2025) |
|
1,56 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,91 % |
