Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
4,53 % |
5,03 % |
5,23 % |
Sharpe Ratio
|
-0,61 |
0,31 |
0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-4,18 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
51,46 % |
Europa |
|
46,62 % |
Andere |
|
0,49 % |
Asien |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzwesen |
|
21,04 % |
Konsum |
|
12,86 % |
Technologie |
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6,64 % |
Versorger |
|
5,48 % |
Kommunikation |
|
5,00 % |
Industrie |
|
3,53 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,70 % |
Energie |
|
1,18 % |
Rohstoffe |
|
1,09 % |
Sonstige |
|
29,22 % |
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Deutschland (01.2024) |
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5,03 % |
Spanien (2024) |
|
4,49 % |
US Treasury (12.2023) |
|
4,49 % |
JAB Global Consumer Brands |
|
3,60 % |
US Treasury (05.2024) |
|
2,67 % |
EIB v.09(2025) |
|
2,30 % |
US Treasury 28.02.2025 |
|
2,26 % |
US Treasury v.22(11.2024) |
|
2,26 % |
US Treasury 31.12.2024 |
|
2,25 % |
RWE AG Reg.S. v.22(2025) |
|
1,56 % |
Summe Top-Positionen |
|
30,91 % |