Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,14 % |
5,33 % |
5,06 % |
Sharpe Ratio
|
-0,55 |
0,51 |
0,18 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-5,75 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
USA |
|
48,67 % |
Europa |
|
36,38 % |
Asien |
|
0,21 % |
Andere |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Finanzwesen |
|
11,84 % |
Konsum |
|
10,17 % |
Kommunikation |
|
6,10 % |
Technologie |
|
4,85 % |
Versorger |
|
4,28 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,68 % |
Industrie |
|
2,43 % |
Rohstoffe |
|
0,79 % |
Energie |
|
0,74 % |
Sonstige |
|
45,27 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
Deutschland (05.2023) |
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4,92 % |
Deutschland (08.2023) |
|
4,91 % |
Deutschland v.14(2024) |
|
4,78 % |
US Treasury (12.2023) |
|
4,72 % |
JAB Global Consumer Brands |
|
3,63 % |
US Treasury (07.2023) |
|
2,88 % |
US Treasury (05.2024) |
|
2,83 % |
US Treasury v.21(10.2023) |
|
2,61 % |
Deutschland (04.2023) |
|
2,59 % |
US Treasury (09.2023) |
|
2,38 % |
Summe Top-Positionen |
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36,25 % |