Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,72 % |
16,58 % |
14,87 % |
| Sharpe Ratio |
1,67 |
0,21 |
0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,70 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
38,93 % |
| Japan |
|
14,60 % |
| Großbritannien |
|
7,60 % |
| Deutschland |
|
6,68 % |
| Frankreich |
|
4,64 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,67 % |
| Belgien |
|
3,20 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| China |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Rohstoffe |
|
7,66 % |
| Verbraucherdienstleistungen |
|
7,37 % |
| Investitionsgüter |
|
7,35 % |
| Einzelhandel |
|
6,77 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
6,39 % |
| Transportwesen |
|
5,82 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
5,79 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
5,62 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
5,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Samsung Electronics |
|
3,64 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,48 % |
| Walt Disney |
|
2,44 % |
| Sysco |
|
2,31 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,24 % |
| Sanofi |
|
2,04 % |
| Booking Holdings Inc |
|
1,96 % |
| E.ON SE |
|
1,96 % |
| Aia Group Ltd |
|
1,94 % |
| Verizon Communications |
|
1,83 % |
