Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,75 % |
21,46 % |
18,07 % |
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Sharpe Ratio
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-0,46 |
-0,05 |
-0,11 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-18,32 % |
-37,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Europa |
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94,23 % |
| Nordamerika |
|
2,25 % |
| Weitere Anteile |
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2,08 % |
| Asien |
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1,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Diversifizierte Finanzdienste |
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65,46 % |
| Investitionsgüter |
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19,18 % |
| Energie |
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10,79 % |
| Automobile & Komponenten |
|
9,25 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
8,02 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
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7,52 % |
| Rohstoffe |
|
7,43 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,12 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
4,74 % |
| Software und Dienste |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Shell plc |
|
4,69 % |
| Thales |
|
3,73 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,68 % |
| Veolia Environment |
|
3,35 % |
| ASML Holding NV |
|
3,29 % |
| Eiffage SA |
|
3,22 % |
| SPIE SA |
|
3,00 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,97 % |
| JDE Peet's BV |
|
2,81 % |
| Metropole Television |
|
2,74 % |
| Summe Top-Positionen |
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33,48 % |
