Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,88 % |
20,49 % |
18,01 % |
| Sharpe Ratio |
1,02 |
-0,01 |
0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,71 % |
-38,51 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
27,53 % |
| Frankreich |
|
25,59 % |
| Niederlande |
|
16,45 % |
| Spanien |
|
7,02 % |
| Belgien |
|
6,70 % |
| Italien |
|
4,91 % |
| Großbritannien |
|
4,46 % |
| Irland |
|
3,75 % |
| Weitere Anteile |
|
2,08 % |
| Litauen |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Investitionsgüter |
|
20,89 % |
| Rohstoffe |
|
13,11 % |
| Energie |
|
8,66 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
6,96 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,39 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
5,31 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,79 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
4,35 % |
| Transportwesen |
|
4,26 % |
| Finanzwerte |
|
3,88 % |
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
3,54 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,42 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,35 % |
| SBM Offshore NV |
|
3,14 % |
| Total SA |
|
3,06 % |
| Signify NV |
|
2,89 % |
| SPIE SA |
|
2,67 % |
| Royal Dutch Shell |
|
2,46 % |
| ING Groep |
|
2,31 % |
| Solvay |
|
2,25 % |
