Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,94 % |
20,52 % |
17,19 % |
| Sharpe Ratio |
1,29 |
0,14 |
0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,49 % |
-37,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2021)
| Frankreich |
|
30,50 % |
| Deutschland |
|
19,38 % |
| Niederlande |
|
17,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,78 % |
| Spanien |
|
5,25 % |
| Italien |
|
4,96 % |
| Belgien |
|
4,90 % |
| Weitere Anteile |
|
4,72 % |
| Irland |
|
4,29 % |
| Litauen |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2021)
| Investitionsgüter |
|
17,02 % |
| Rohstoffe |
|
11,07 % |
| Energie |
|
9,02 % |
| Finanzwerte |
|
7,70 % |
| Automobile & Komponenten |
|
7,16 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
6,19 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
5,62 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
5,52 % |
| Einzelhandel |
|
4,74 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,68 % |
Top Positionen (Stand: 31.07.2021)
| Royal Dutch Shell |
|
3,25 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,08 % |
| Signify NV |
|
2,81 % |
| Euronext |
|
2,80 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
2,78 % |
| SBM Offshore NV |
|
2,68 % |
| Marr |
|
2,59 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,54 % |
| Eiffage SA |
|
2,46 % |
| Valeo |
|
2,42 % |
