Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,75 % |
21,46 % |
18,07 % |
Sharpe Ratio
|
-0,46 |
-0,05 |
-0,11 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
|
-18,32 % |
-37,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Europa |
|
94,23 % |
Nordamerika |
|
2,25 % |
Weitere Anteile |
|
2,08 % |
Asien |
|
1,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Diversifizierte Finanzdienste |
|
65,46 % |
Investitionsgüter |
|
19,18 % |
Energie |
|
10,79 % |
Automobile & Komponenten |
|
9,25 % |
Halbleiter & -anlagen |
|
8,02 % |
Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
7,52 % |
Rohstoffe |
|
7,43 % |
Versorgungsbetriebe |
|
5,12 % |
Medien und Unterhaltung |
|
4,74 % |
Software und Dienste |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Shell plc |
|
4,69 % |
Thales |
|
3,73 % |
TotalEnergies SE |
|
3,68 % |
Veolia Environment |
|
3,35 % |
ASML Holding NV |
|
3,29 % |
Eiffage SA |
|
3,22 % |
SPIE SA |
|
3,00 % |
Deutsche Telekom |
|
2,97 % |
JDE Peet's BV |
|
2,81 % |
Metropole Television |
|
2,74 % |
Summe Top-Positionen |
|
33,48 % |