Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,97 % |
14,20 % |
17,19 % |
Sharpe Ratio
|
-0,25 |
0,88 |
0,38 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-12,36 % |
-17,41 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
87,30 % |
Weitere Anteile |
|
6,90 % |
Niederlande |
|
3,70 % |
Kanada |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Industrie |
|
16,10 % |
Gesundheitswesen |
|
15,60 % |
Energie |
|
10,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
10,00 % |
Finanzwesen |
|
8,90 % |
Informationstechnologie |
|
8,10 % |
Versorger |
|
6,50 % |
Werkstoffe |
|
3,20 % |
Immobilien |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Baker Hughes |
|
4,10 % |
Cheniere Energy |
|
3,80 % |
McKesson Corp |
|
3,80 % |
Alphabet Inc |
|
3,60 % |
Elevance Health Inc |
|
3,50 % |
Fedex |
|
3,50 % |
Berkshire Hathaway B |
|
3,30 % |
Wells Fargo |
|
3,30 % |
Bunge |
|
3,10 % |
Union Pacific |
|
3,10 % |
Summe Top-Positionen |
|
35,10 % |