Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,78 % |
18,65 % |
15,91 % |
| Sharpe Ratio |
2,56 |
0,66 |
0,64 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,09 % |
-37,63 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,00 % |
| Frankreich |
|
16,50 % |
| Schweiz |
|
13,50 % |
| Deutschland |
|
11,70 % |
| Weitere Anteile |
|
11,50 % |
| Niederlande |
|
10,80 % |
| Dänemark |
|
5,60 % |
| Italien |
|
4,00 % |
| Schweden |
|
3,20 % |
| Belgien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Weitere Anteile |
|
38,20 % |
| Capital Goods |
|
13,20 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
11,40 % |
| Banken |
|
8,30 % |
| Materials |
|
6,60 % |
| Consumer Goods |
|
5,10 % |
| Insurance |
|
4,90 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
4,60 % |
| Financials |
|
3,90 % |
| Energy |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,10 % |
| LVMH |
|
2,60 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
2,40 % |
| Astrazeneca |
|
2,20 % |
| Novartis |
|
2,20 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
1,70 % |
| Siemens |
|
1,70 % |
| Rio Tinto |
|
1,60 % |
| Schneider Electric SA |
|
1,60 % |
