Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
19,59 % |
22,29 % |
19,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,55 |
0,11 |
0,15 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-21,67 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Deutschland |
|
83,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
| Frankreich |
|
6,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
| Spanien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheitswesen |
|
24,90 % |
| Industrie |
|
18,20 % |
| Finanzwesen |
|
15,50 % |
| Informationstechnologie |
|
15,10 % |
| Konsumgüter |
|
10,70 % |
| Werkstoffe |
|
5,70 % |
| Versorger |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
2,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,00 % |
| Energie |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| SAP SE |
|
8,20 % |
| Allianz |
|
7,70 % |
| Siemens AG |
|
6,90 % |
| Bayer AG |
|
5,80 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
5,70 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
5,40 % |
| Airbus Group SE |
|
4,80 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,60 % |
| Qiagen |
|
3,40 % |
| Merck KGAA |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
55,80 % |
