Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
19,07 % |
19,53 % |
17,26 % |
Sharpe Ratio |
1,37 |
0,25 |
0,32 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-11,80 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,20
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Großbritannien |
|
32,90 % |
Frankreich |
|
20,10 % |
Niederlande |
|
14,40 % |
Deutschland |
|
14,20 % |
Schweiz |
|
7,70 % |
Schweden |
|
3,70 % |
Spanien |
|
3,30 % |
Irland |
|
0,60 % |
Norwegen |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
zyklische Konsumgüter |
|
19,20 % |
Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
Finanzwesen |
|
15,90 % |
Industrie |
|
11,40 % |
Konsumgüter |
|
8,80 % |
Informationstechnologie |
|
8,50 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,40 % |
Energie |
|
4,90 % |
Versorger |
|
2,80 % |
Werkstoffe |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Publicis Groupe SA |
|
4,90 % |
Roche Holdings AG |
|
4,90 % |
Sanofi |
|
4,80 % |
SAP SE |
|
4,20 % |
Koninklijke Philips NV |
|
4,00 % |
Unilever PLC |
|
3,90 % |
AXA S.A. |
|
3,80 % |
Royal Dutch Shell |
|
3,60 % |
Legal&General Group |
|
3,30 % |
Prudential |
|
3,30 % |