Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,07 % |
19,53 % |
17,26 % |
| Sharpe Ratio |
1,37 |
0,25 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,80 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Großbritannien |
|
32,90 % |
| Frankreich |
|
20,10 % |
| Niederlande |
|
14,40 % |
| Deutschland |
|
14,20 % |
| Schweiz |
|
7,70 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
| Spanien |
|
3,30 % |
| Irland |
|
0,60 % |
| Norwegen |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| zyklische Konsumgüter |
|
19,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| Finanzwesen |
|
15,90 % |
| Industrie |
|
11,40 % |
| Konsumgüter |
|
8,80 % |
| Informationstechnologie |
|
8,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,40 % |
| Energie |
|
4,90 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Werkstoffe |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Publicis Groupe SA |
|
4,90 % |
| Roche Holdings AG |
|
4,90 % |
| Sanofi |
|
4,80 % |
| SAP SE |
|
4,20 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
4,00 % |
| Unilever PLC |
|
3,90 % |
| AXA S.A. |
|
3,80 % |
| Royal Dutch Shell |
|
3,60 % |
| Legal&General Group |
|
3,30 % |
| Prudential |
|
3,30 % |
