Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,34 % |
20,21 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,11 |
0,12 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,45 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
32,80 % |
| Frankreich |
|
20,10 % |
| Niederlande |
|
15,60 % |
| Deutschland |
|
15,30 % |
| Schweiz |
|
6,30 % |
| Spanien |
|
4,10 % |
| Schweden |
|
2,30 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
| Irland |
|
1,10 % |
| USA |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,90 % |
| Finanzwesen |
|
14,80 % |
| Informationstechnologie |
|
10,70 % |
| Konsumgüter |
|
9,20 % |
| Industrie |
|
8,70 % |
| Energie |
|
5,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,10 % |
| Immobilien |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Sanofi |
|
5,60 % |
| Roche Holdings AG |
|
5,10 % |
| Shell plc |
|
4,70 % |
| Vonovia SE |
|
4,00 % |
| Publicis Groupe SA |
|
3,60 % |
| Reckitt Benckiser |
|
3,50 % |
| Capgemini |
|
3,30 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,30 % |
| Unilever PLC |
|
3,30 % |
| Bayer AG |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,50 % |
