Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,21 % |
19,62 % |
16,52 % |
| Sharpe Ratio |
1,70 |
0,37 |
0,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,36 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
37,50 % |
| Frankreich |
|
16,40 % |
| Niederlande |
|
15,00 % |
| Deutschland |
|
14,00 % |
| Schweiz |
|
7,20 % |
| Spanien |
|
4,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,70 % |
| Schweden |
|
1,60 % |
| Irland |
|
0,50 % |
| USA |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| zyklische Konsumgüter |
|
19,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Informationstechnologie |
|
10,00 % |
| Industrie |
|
9,80 % |
| Energie |
|
5,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,10 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Werkstoffe |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Roche Holdings AG |
|
5,20 % |
| Sanofi |
|
5,00 % |
| SAP SE |
|
4,50 % |
| Publicis Groupe SA |
|
4,30 % |
| Royal Dutch Shell |
|
4,20 % |
| Unilever PLC |
|
3,70 % |
| AXA S.A. |
|
3,20 % |
| Prosus NV |
|
3,20 % |
| Prudential |
|
3,20 % |
| Legal&General Group |
|
3,00 % |
