Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,63 % |
15,98 % |
13,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,90 |
0,02 |
0,34 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
64,94 % |
| Japan |
|
10,98 % |
| Schweiz |
|
7,69 % |
| Weitere Anteile |
|
4,46 % |
| Kanada |
|
3,90 % |
| Hongkong |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
1,70 % |
| Frankreich |
|
1,61 % |
| Dänemark |
|
1,16 % |
| Singapur |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
18,00 % |
| Informationstechnologie |
|
16,78 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,76 % |
| Kommunikation |
|
11,86 % |
| Industrie |
|
9,91 % |
| Finanzwerte |
|
8,81 % |
| Versorger |
|
8,12 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,01 % |
| Materialien |
|
4,55 % |
| Immobilien |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Waste Management, Inc. |
|
1,58 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,47 % |
| Nestle SA |
|
1,43 % |
| Pepsico |
|
1,43 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
1,43 % |
| Verizon Communications |
|
1,38 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
1,36 % |
| Consolidated Edison |
|
1,23 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,23 % |
| Southern |
|
1,18 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,72 % |
