Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,67 % |
22,37 % |
19,12 % |
Sharpe Ratio
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0,26 |
0,57 |
0,57 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-13,14 % |
-35,09 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
USA |
|
69,00 % |
Weitere Anteile |
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14,28 % |
Japan |
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6,91 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
Kanada |
|
3,15 % |
Schweiz |
|
2,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
Information Technology |
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19,90 % |
Financials |
|
16,40 % |
Industrials |
|
13,05 % |
Health Care |
|
12,80 % |
Consumer Discretionary |
|
12,37 % |
Communication Services |
|
8,33 % |
Consumer Staples |
|
5,56 % |
Materials |
|
4,96 % |
REITs |
|
3,12 % |
Energy |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
Apple |
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5,23 % |
Microsoft Corp. |
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2,18 % |
Meta Platforms Inc |
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1,91 % |
Alphabet Inc |
|
1,62 % |
Amazon.com |
|
1,25 % |
Unitedhealth Group |
|
1,12 % |
Johnson & Johnson |
|
0,93 % |
Procter & Gamble |
|
0,67 % |
Nvidia Corp. |
|
0,60 % |
Home Depot |
|
0,59 % |
Summe Top-Positionen |
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16,10 % |