Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,13 % |
15,21 % |
20,00 % |
Sharpe Ratio
|
0,55 |
0,75 |
0,43 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-7,73 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
|
68,26 % |
Japan |
|
6,62 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,87 % |
Kanada |
|
3,00 % |
Schweiz |
|
2,81 % |
Deutschland |
|
2,52 % |
Frankreich |
|
2,24 % |
Niederlande |
|
1,54 % |
Australien |
|
1,51 % |
Schweden |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Informationstechnologie |
|
18,48 % |
Finanzwesen |
|
17,02 % |
Industrie |
|
14,89 % |
Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,47 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,46 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,56 % |
Material |
|
5,13 % |
Real Estate |
|
3,43 % |
Energie |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,57 % |
Microsoft |
|
1,90 % |
Facebook Inc. |
|
1,76 % |
JOHNSON + JOHNSON |
|
0,98 % |
Alphabet Inc |
|
0,95 % |
Alphabet Inc A |
|
0,89 % |
Unitedhealth Group |
|
0,77 % |
Wal-Mart Stores |
|
0,64 % |
Broadcom Inc. |
|
0,59 % |
VISA INC |
|
0,59 % |
Summe Top-Positionen |
|
14,64 % |