Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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15,67 % |
22,37 % |
19,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
0,57 |
0,57 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,14 % |
-35,09 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
69,00 % |
| Weitere Anteile |
|
14,28 % |
| Japan |
|
6,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
| Kanada |
|
3,15 % |
| Schweiz |
|
2,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Information Technology |
|
19,90 % |
| Financials |
|
16,40 % |
| Industrials |
|
13,05 % |
| Health Care |
|
12,80 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,37 % |
| Communication Services |
|
8,33 % |
| Consumer Staples |
|
5,56 % |
| Materials |
|
4,96 % |
| REITs |
|
3,12 % |
| Energy |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Apple |
|
5,23 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,18 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,91 % |
| Alphabet Inc |
|
1,62 % |
| Amazon.com |
|
1,25 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,12 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,93 % |
| Procter & Gamble |
|
0,67 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,60 % |
| Home Depot |
|
0,59 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,10 % |
