Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,13 % |
15,21 % |
20,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,55 |
0,75 |
0,43 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,73 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
68,26 % |
| Japan |
|
6,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,87 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,81 % |
| Deutschland |
|
2,52 % |
| Frankreich |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
| Australien |
|
1,51 % |
| Schweden |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Informationstechnologie |
|
18,48 % |
| Finanzwesen |
|
17,02 % |
| Industrie |
|
14,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,56 % |
| Material |
|
5,13 % |
| Real Estate |
|
3,43 % |
| Energie |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,57 % |
| Microsoft |
|
1,90 % |
| Facebook Inc. |
|
1,76 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,98 % |
| Alphabet Inc |
|
0,95 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,89 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,77 % |
| Wal-Mart Stores |
|
0,64 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,59 % |
| VISA INC |
|
0,59 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,64 % |
