Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,12 % |
16,34 % |
21,33 % |
Sharpe Ratio
|
-0,01 |
0,61 |
0,26 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-12,05 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Industrie |
|
21,88 % |
Konsumgüter |
|
20,11 % |
Finanzen |
|
11,54 % |
Versorger |
|
11,30 % |
Material |
|
10,10 % |
Gesundheitswesen |
|
8,17 % |
Immobilien |
|
4,66 % |
Gebrauchsgüter |
|
4,36 % |
Informationstechnologie |
|
4,06 % |
Energie |
|
3,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
3M CO |
|
3,20 % |
Intl Bus Mach. |
|
2,59 % |
Realty Income Corp. |
|
2,48 % |
ABBVIE INC. |
|
2,37 % |
Southern |
|
2,00 % |
Chevron Corp. |
|
1,99 % |
T. Rowe Price Group Inc. |
|
1,90 % |
Consolidated Edison |
|
1,79 % |
Eversource Energy |
|
1,79 % |
Exxon Mobil |
|
1,76 % |
Summe Top-Positionen |
|
21,87 % |