Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,17 % |
24,09 % |
19,56 % |
| Sharpe Ratio |
1,90 |
0,54 |
0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,05 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzen |
|
16,84 % |
| Konsumgüter |
|
15,06 % |
| Industrie |
|
14,61 % |
| Versorger |
|
14,40 % |
| Material |
|
8,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,30 % |
| Immobilien |
|
6,09 % |
| Gebrauchsgüter |
|
5,94 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,89 % |
| Energie |
|
4,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| AT&T |
|
2,83 % |
| Exxon Mobil |
|
2,12 % |
| Chevron Corp. |
|
2,01 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,90 % |
| Amcor |
|
1,87 % |
| Peoples United Financial |
|
1,84 % |
| South Jersey Industries |
|
1,82 % |
| Intl Bus Mach. |
|
1,79 % |
| Consolidated Edison |
|
1,77 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,74 % |
