Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,67 % |
16,07 % |
21,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 |
0,20 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,69 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
66,51 % |
| Japan |
|
7,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,84 % |
| Kanada |
|
3,31 % |
| Australien |
|
2,25 % |
| Schweiz |
|
2,19 % |
| Deutschland |
|
1,69 % |
| Frankreich |
|
1,67 % |
| Italien |
|
1,16 % |
| Schweden |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
|
19,72 % |
| Finanzwesen |
|
14,40 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,11 % |
| Informationstechnologie |
|
10,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,87 % |
| Real Estate |
|
8,09 % |
| Material |
|
7,69 % |
| Energie |
|
5,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| NRG Energy |
|
0,21 % |
| Flextronics |
|
0,18 % |
| BURLINGTON STORES INC |
|
0,17 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,17 % |
| Carvana |
|
0,16 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,16 % |
| Healthpeak Properties |
|
0,16 % |
| Medpace Holdings |
|
0,16 % |
| Reinsurance Group of America |
|
0,16 % |
| WESTROCK CO. |
|
0,16 % |
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Summe Top-Positionen
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|
1,69 %
|
