Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,84 % |
24,33 % |
20,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 |
0,42 |
0,40 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,67 % |
-40,64 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
66,90 % |
| Weitere Anteile |
|
15,23 % |
| Japan |
|
7,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,62 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Australien |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Industrials |
|
18,06 % |
| Financials |
|
15,58 % |
| Consumer Discretionary |
|
13,02 % |
| Information Technology |
|
12,24 % |
| Health Care |
|
9,04 % |
| Materials |
|
7,56 % |
| REITs |
|
7,35 % |
| Energy |
|
4,39 % |
| Consumer Staples |
|
4,33 % |
| Utilities |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Marathon Oil |
|
0,18 % |
| East West Bancorp |
|
0,17 % |
| Builders FirstSource Inc |
|
0,16 % |
| Liberty Media Corp |
|
0,16 % |
| Nuance Communication |
|
0,16 % |
| APA Corp. |
|
0,15 % |
| TARGA RESOURCES CORP |
|
0,15 % |
| CF Industries Holdings Inc. |
|
0,14 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,14 % |
| Sealed Air |
|
0,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,55 % |
