Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,58 % |
22,06 % |
18,79 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,44 |
0,53 |
0,48 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-9,42 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
58,50 % |
| Weitere Anteile |
|
24,16 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| China |
|
4,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Information Technology |
|
16,49 % |
| Financials |
|
15,49 % |
| Industrials |
|
13,89 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,84 % |
| Health Care |
|
9,40 % |
| Materials |
|
7,91 % |
| Communication Services |
|
6,64 % |
| Consumer Staples |
|
6,62 % |
| Energy |
|
4,77 % |
| REITs |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Apple |
|
2,35 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,07 % |
| Amazon.com |
|
1,04 % |
| Meta Platforms Inc |
|
0,98 % |
| Alphabet Inc |
|
0,76 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,59 % |
| Procter & Gamble |
|
0,49 % |
| Samsung Electronics |
|
0,44 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,40 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,36 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,48 % |
