Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,96 % |
21,62 % |
18,27 % |
Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,45 |
0,45 |
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-17,02 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
USA |
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58,78 % |
Japan |
|
10,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,18 % |
Kanada |
|
3,76 % |
Australien |
|
3,39 % |
Schweden |
|
2,55 % |
Deutschland |
|
1,93 % |
Schweiz |
|
1,91 % |
Frankreich |
|
1,26 % |
Israel |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
Industrie |
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18,50 % |
Konsumgüter (zyklisch) |
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13,77 % |
Finanzen |
|
13,73 % |
Technologie |
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12,29 % |
Immobilien |
|
10,84 % |
Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
Grundmaterialien |
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6,34 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,61 % |
Energie |
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4,12 % |
Kommunikation |
|
3,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
Marathon Oil |
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0,20 % |
Kimco Reality |
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0,18 % |
LPL Financial Holdings Inc |
|
0,18 % |
Quanta Services |
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0,18 % |
Builders FirstSource Inc |
|
0,17 % |
APA Corp. |
|
0,16 % |
Comerica Inc. |
|
0,16 % |
East West Bancorp |
|
0,16 % |
Jones Lang La Salle |
|
0,16 % |
TARGA RESOURCES CORP |
|
0,16 % |
Summe Top-Positionen |
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1,71 % |