Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,96 % |
21,62 % |
18,27 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,12 |
0,45 |
0,45 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-17,02 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
58,78 % |
| Japan |
|
10,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,18 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Australien |
|
3,39 % |
| Schweden |
|
2,55 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| Schweiz |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,26 % |
| Israel |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Industrie |
|
18,50 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
13,77 % |
| Finanzen |
|
13,73 % |
| Technologie |
|
12,29 % |
| Immobilien |
|
10,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Grundmaterialien |
|
6,34 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,61 % |
| Energie |
|
4,12 % |
| Kommunikation |
|
3,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Marathon Oil |
|
0,20 % |
| Kimco Reality |
|
0,18 % |
| LPL Financial Holdings Inc |
|
0,18 % |
| Quanta Services |
|
0,18 % |
| Builders FirstSource Inc |
|
0,17 % |
| APA Corp. |
|
0,16 % |
| Comerica Inc. |
|
0,16 % |
| East West Bancorp |
|
0,16 % |
| Jones Lang La Salle |
|
0,16 % |
| TARGA RESOURCES CORP |
|
0,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,71 % |
