Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
16,26 % |
18,01 % |
23,50 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,38 |
1,03 |
0,24 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-13,33 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
64,47 % |
| Japan |
|
7,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,79 % |
| Kanada |
|
3,49 % |
| Deutschland |
|
2,45 % |
| Australien |
|
2,34 % |
| Schweiz |
|
1,97 % |
| Frankreich |
|
1,93 % |
| Italien |
|
1,42 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Finanzwesen |
|
24,45 % |
| Industrie |
|
18,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,64 % |
| Material |
|
11,83 % |
| Energie |
|
7,86 % |
| Informationstechnologie |
|
7,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,63 % |
| Real Estate |
|
1,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Lennar |
|
0,50 % |
| Builders FirstSource, Inc. |
|
0,45 % |
| Hewlett Packard |
|
0,45 % |
| M&T Bank |
|
0,45 % |
| Diamondback Energy Inc. |
|
0,44 % |
| Hartford Financial |
|
0,42 % |
| Cabot Oil&Gas |
|
0,41 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,41 % |
| Regions fin corp |
|
0,41 % |
| Steel Dynamics Inc |
|
0,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
4,34 % |
