Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,61 % |
16,58 % |
23,18 % |
Sharpe Ratio
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1,35 |
0,45 |
0,43 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,55 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
|
64,64 % |
Japan |
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7,71 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,78 % |
Kanada |
|
3,31 % |
Australien |
|
2,30 % |
Deutschland |
|
1,88 % |
Frankreich |
|
1,87 % |
Schweiz |
|
1,83 % |
Italien |
|
1,48 % |
Bermuda |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Finanzwesen |
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25,33 % |
Industrie |
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18,25 % |
Verbrauchsgüter |
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12,52 % |
Material |
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11,70 % |
Energie |
|
7,26 % |
Informationstechnologie |
|
6,25 % |
Gesundheitswesen |
|
6,24 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,26 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,53 % |
Real Estate |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Hartford Financial |
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0,46 % |
M&T Bank |
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0,44 % |
Steel Dynamics Inc |
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0,44 % |
Fifth Third Bancorp |
|
0,43 % |
First Citizens Bancshares Inc. A |
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0,42 % |
Hewlett Packard |
|
0,42 % |
Pulte |
|
0,41 % |
Markel |
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0,39 % |
Diamondback Energy Inc. |
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0,37 % |
Regions fin corp |
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0,36 % |
Summe Top-Positionen
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4,14 %
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