Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,63 % |
16,52 % |
23,05 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,61 |
0,34 |
0,44 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,34 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
|
66,39 % |
| Japan |
|
6,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,98 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Australien |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,99 % |
| Frankreich |
|
1,71 % |
| Deutschland |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,33 % |
| Bermuda |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzwesen |
|
26,21 % |
| Industrie |
|
16,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,25 % |
| Material |
|
11,08 % |
| Energie |
|
7,73 % |
| Informationstechnologie |
|
6,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
| Real Estate |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| PulteGroup |
|
0,62 % |
| Hartford Financial |
|
0,53 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,51 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,49 % |
| M&T Bank |
|
0,48 % |
| State Street |
|
0,47 % |
| Hewlett Packard |
|
0,46 % |
| International Flavors & Fragr. |
|
0,46 % |
| Delta Airlines |
|
0,44 % |
| Devon Energy |
|
0,44 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,90 %
|
