Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,29 % |
16,45 % |
23,17 % |
Sharpe Ratio
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1,34 |
0,44 |
0,43 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,34 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
66,36 % |
Japan |
|
6,66 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,08 % |
Kanada |
|
3,24 % |
Australien |
|
2,07 % |
Schweiz |
|
2,04 % |
Deutschland |
|
1,71 % |
Frankreich |
|
1,68 % |
Italien |
|
1,32 % |
Bermuda |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen |
|
25,65 % |
Industrie |
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17,14 % |
Verbrauchsgüter |
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12,41 % |
Material |
|
11,22 % |
Energie |
|
7,44 % |
Informationstechnologie |
|
6,88 % |
Gesundheitswesen |
|
6,62 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,87 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,25 % |
Real Estate |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
PulteGroup |
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0,67 % |
Hartford Financial |
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0,53 % |
Delta Airlines |
|
0,52 % |
Fifth Third Bancorp |
|
0,49 % |
M&T Bank |
|
0,49 % |
Hewlett Packard |
|
0,48 % |
State Street |
|
0,47 % |
First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,46 % |
Halliburton |
|
0,39 % |
Steel Dynamics Inc |
|
0,39 % |
Summe Top-Positionen
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4,89 %
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