Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,17 % |
16,17 % |
23,09 % |
Sharpe Ratio
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0,92 |
0,47 |
0,41 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,55 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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65,10 % |
Japan |
|
7,18 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
Kanada |
|
3,43 % |
Australien |
|
2,26 % |
Frankreich |
|
2,00 % |
Schweiz |
|
1,88 % |
Deutschland |
|
1,69 % |
Italien |
|
1,55 % |
Bermuda |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen |
|
25,45 % |
Industrie |
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16,57 % |
Verbrauchsgüter |
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12,47 % |
Material |
|
12,21 % |
Energie |
|
8,07 % |
Informationstechnologie |
|
6,73 % |
Gesundheitswesen |
|
6,09 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,61 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,66 % |
Real Estate |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Pulte |
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0,59 % |
Hartford Financial |
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0,50 % |
Fifth Third Bancorp |
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0,46 % |
First Citizens Bancshares Inc. A |
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0,45 % |
Hewlett Packard |
|
0,45 % |
Intl Flavors/Frag |
|
0,45 % |
M&T Bank |
|
0,45 % |
Devon Energy |
|
0,44 % |
Steel Dynamics Inc |
|
0,44 % |
State Street |
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0,43 % |
Summe Top-Positionen
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4,66 %
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