Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,78 % |
16,08 % |
19,79 % |
19,83 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
0,18 |
0,96 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-12,47 % |
-13,33 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
68,02 % |
| Japan |
|
6,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,27 % |
| Kanada |
|
3,18 % |
| Schweiz |
|
2,04 % |
| Australien |
|
1,83 % |
| Deutschland |
|
1,53 % |
| Frankreich |
|
1,51 % |
| Irland |
|
1,41 % |
| Italien |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
26,40 % |
| Industrie |
|
15,94 % |
| Material |
|
12,03 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,59 % |
| Informationstechnologie |
|
7,49 % |
| Energie |
|
6,93 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,06 % |
| Real Estate |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Delta Airlines |
|
0,61 % |
| United Continental |
|
0,55 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,51 % |
| M&T Bank |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,51 % |
| PulteGroup |
|
0,50 % |
| Hartford Financial |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,49 % |
| Centene |
|
0,48 % |
| Synchrony Financial |
|
0,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,13 %
|
