Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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23,98 % |
28,42 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,52 |
0,11 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-26,86 % |
-47,55 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Deutschland |
|
97,90 % |
Weitere Anteile |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Industrie |
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22,10 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
17,10 % |
Finanzen |
|
16,90 % |
IT |
|
14,20 % |
Grundstoffe |
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11,60 % |
Gesundheitswesen |
|
8,80 % |
Versorger |
|
3,10 % |
Weitere Anteile |
|
2,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,00 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Allianz SE |
|
8,20 % |
Siemens AG |
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8,10 % |
Mercedes-Benz Group AG |
|
5,90 % |
BASF SE |
|
4,80 % |
Bayer AG |
|
4,80 % |
Deutsche Post AG |
|
4,60 % |
SAP SE |
|
4,50 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,00 % |
Münchener Rück |
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3,60 % |
Sixt SE |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
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51,80 % |