Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,85 % |
22,11 % |
25,69 % |
Sharpe Ratio
|
1,49 |
0,13 |
0,03 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-8,24 % |
-36,66 % |
-47,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
|
21,60 % |
Informationstechnologie |
|
17,90 % |
Finanzsektor |
|
16,00 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,10 % |
Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,30 % |
Grundstoffe |
|
5,20 % |
Versorger |
|
4,90 % |
Immobilien |
|
1,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
SAP SE |
|
9,60 % |
Allianz SE |
|
8,80 % |
Siemens |
|
6,70 % |
Deutsche Telekom |
|
4,60 % |
Mercedes-Benz Group AG |
|
4,30 % |
DHL Group |
|
4,10 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,70 % |
Bayer AG |
|
3,50 % |
Merck KGAA |
|
3,10 % |
RWE |
|
2,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
51,10 % |