Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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18,15 % |
22,22 % |
25,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 |
0,17 |
0,02 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,10 % |
-36,65 % |
-47,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
21,60 % |
| Informationstechnologie |
|
17,90 % |
| Finanzsektor |
|
16,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,30 % |
| Grundstoffe |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| SAP SE |
|
9,60 % |
| Allianz SE |
|
8,80 % |
| Siemens |
|
6,70 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,60 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,30 % |
| DHL Group |
|
4,10 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,70 % |
| Bayer AG |
|
3,50 % |
| Merck KGAA |
|
3,10 % |
| RWE |
|
2,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
51,10 % |
