Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,78 % |
9,78 % |
11,83 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
0,91 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
|
Max. Drawdown
|
-6,27 % |
-9,17 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
29,90 % |
| Kanada |
|
9,40 % |
| Deutschland |
|
8,00 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Schweiz |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
3,30 % |
| Australien |
|
3,10 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzsektor |
|
15,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,80 % |
| Energie |
|
13,20 % |
| Grundstoffe |
|
9,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
9,00 % |
| Industrie |
|
6,50 % |
| Versorger |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,20 % |
| Informationstechnologie |
|
2,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Shell plc |
|
2,80 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,60 % |
| Nestle SA |
|
2,50 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,50 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
2,10 % |
| Bhp Group Ltd |
|
2,10 % |
| Novartis |
|
2,00 % |
| Nutrien Ltd |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,10 % |
