Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,42 % |
13,23 % |
11,51 % |
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Sharpe Ratio
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1,88 |
0,63 |
0,53 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-4,89 % |
-27,69 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
40,70 % |
| Kanada |
|
10,00 % |
| Deutschland |
|
6,50 % |
| Frankreich |
|
5,60 % |
| Schweiz |
|
5,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,50 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| Norwegen |
|
4,20 % |
| Australien |
|
3,30 % |
| Taiwan |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheitswesen |
|
14,10 % |
| Finanzen |
|
13,90 % |
| Grundstoffe |
|
12,40 % |
| Energie |
|
11,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
10,00 % |
| Versorger |
|
8,80 % |
| IT |
|
7,90 % |
| Industrie |
|
7,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,20 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Newmont |
|
4,10 % |
| Bhp Group Ltd |
|
3,30 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
2,90 % |
| Nutrien Ltd |
|
2,80 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,70 % |
| NextEra Energy, Inc. |
|
2,60 % |
| Nestle SA |
|
2,50 % |
| Procter & Gamble |
|
2,50 % |
| Johson & Johnson |
|
2,40 % |
| Shell PLC_ |
|
2,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,90 % |
