Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,42 % |
13,23 % |
11,51 % |
Sharpe Ratio
|
1,88 |
0,63 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
2 |
5 |
Max. Drawdown
|
-4,89 % |
-27,69 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
|
40,70 % |
Kanada |
|
10,00 % |
Deutschland |
|
6,50 % |
Frankreich |
|
5,60 % |
Schweiz |
|
5,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,50 % |
Japan |
|
4,40 % |
Norwegen |
|
4,20 % |
Australien |
|
3,30 % |
Taiwan |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheitswesen |
|
14,10 % |
Finanzen |
|
13,90 % |
Grundstoffe |
|
12,40 % |
Energie |
|
11,00 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
10,00 % |
Versorger |
|
8,80 % |
IT |
|
7,90 % |
Industrie |
|
7,90 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,20 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Newmont |
|
4,10 % |
Bhp Group Ltd |
|
3,30 % |
Taiwan Semiconductor |
|
2,90 % |
Nutrien Ltd |
|
2,80 % |
TC ENERGY CORP |
|
2,70 % |
NextEra Energy, Inc. |
|
2,60 % |
Nestle SA |
|
2,50 % |
Procter & Gamble |
|
2,50 % |
Johson & Johnson |
|
2,40 % |
Shell PLC_ |
|
2,10 % |
Summe Top-Positionen |
|
27,90 % |