Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,38 % |
19,78 % |
17,03 % |
| Sharpe Ratio |
1,90 |
0,68 |
0,69 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,05 % |
-32,72 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
2
|
| Gesamt |
4,80
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
| USA |
|
47,38 % |
| Frankreich |
|
15,42 % |
| Großbritannien |
|
7,39 % |
| Deutschland |
|
7,34 % |
| Niederlande |
|
6,58 % |
| Schweiz |
|
5,32 % |
| Kanada |
|
3,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
| Konsum, nicht zyklisch |
|
19,99 % |
| Technologie |
|
18,97 % |
| Investitionsgüter |
|
17,87 % |
| Konsum, zyklisch |
|
11,77 % |
| gewerbliche Dienstleistungen |
|
6,81 % |
| Versicherungen |
|
6,27 % |
| Banken |
|
4,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| Microsoft |
|
4,47 % |
| Unitedhealth Group |
|
4,11 % |
| VISA INC |
|
4,00 % |
| Nvidia |
|
2,86 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,84 % |
| Union Pacific |
|
2,50 % |
| Procter & Gamble |
|
2,44 % |
