Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,62 % |
21,01 % |
25,21 % |
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Sharpe Ratio
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1,40 |
-0,07 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,15 % |
-36,97 % |
-47,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Deutschland |
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99,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzen |
|
21,70 % |
| Industrie |
|
20,90 % |
| IT |
|
16,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,50 % |
| Grundstoffe |
|
3,80 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
| Versorger |
|
2,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| SAP SE |
|
9,30 % |
| Allianz SE |
|
8,60 % |
| Deutsche Post AG |
|
5,10 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,80 % |
| adidas AG NA |
|
4,10 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,00 % |
| Münchner Rück |
|
3,70 % |
| Deutsche Bank |
|
3,20 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,90 %
|
