Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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9,68 % |
12,26 % |
10,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,31 |
0,42 |
0,31 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,15 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2022)
| USA |
|
30,25 % |
| Deutschland |
|
28,06 % |
| Norwegen |
|
2,84 % |
| Hong Kong |
|
2,45 % |
| Österreich |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2022)
| Telekommunikation |
|
10,57 % |
| Versorger |
|
9,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,83 % |
| Versicherung |
|
2,95 % |
| Chemie |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)
Top Positionen (Stand: 30.09.2022)
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
10,13 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
9,20 % |
| BUNDESOBLIGATION |
|
6,69 % |
| ELI LILLY & CO |
|
5,21 % |
| QUANTA SERVICES INC |
|
5,09 % |
| GENERAL MILLS INC |
|
4,70 % |
| E.ON AG |
|
4,32 % |
| RWE AG |
|
4,11 % |
| CHEVRON CORP |
|
3,29 % |
| EQUINOR ASA |
|
2,84 % |
| Summe Top-Positionen |
|
55,58 % |
