Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,81 % |
8,71 % |
10,52 % |
Sharpe Ratio
|
0,56 |
0,69 |
0,33 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,76 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
33,18 % |
Deutschland |
|
23,76 % |
Japan |
|
3,61 % |
Hong Kong |
|
1,99 % |
Norwegen |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Versicherung |
|
10,34 % |
Versorger |
|
8,41 % |
Konsumgüter und Service |
|
8,10 % |
Technologie |
|
7,31 % |
Chemie |
|
3,63 % |
Gesundheitswesen |
|
3,38 % |
Finanzdienstleister |
|
3,30 % |
Energie |
|
3,17 % |
Bauwesen & Materialien |
|
3,06 % |
Einzelhandel |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
E.ON AG |
|
4,86 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
4,14 % |
2.875% US TREASURY N/B |
|
4,08 % |
4.625% US TREASURY N/B |
|
4,00 % |
LINDE PLC |
|
3,63 % |
UBER TECHNOLOGIES INC |
|
3,36 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
3,18 % |
ACTIVISION BLIZZARD INC |
|
3,12 % |
RWE AG |
|
3,10 % |
MICROSOFT CORP |
|
2,87 % |
Summe Top-Positionen |
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36,34 % |