Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,81 % |
8,71 % |
10,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 |
0,69 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,76 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
33,18 % |
| Deutschland |
|
23,76 % |
| Japan |
|
3,61 % |
| Hong Kong |
|
1,99 % |
| Norwegen |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Versicherung |
|
10,34 % |
| Versorger |
|
8,41 % |
| Konsumgüter und Service |
|
8,10 % |
| Technologie |
|
7,31 % |
| Chemie |
|
3,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,38 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,30 % |
| Energie |
|
3,17 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
3,06 % |
| Einzelhandel |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| E.ON AG |
|
4,86 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
4,14 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
4,08 % |
| 4.625% US TREASURY N/B |
|
4,00 % |
| LINDE PLC |
|
3,63 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
3,36 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
3,18 % |
| ACTIVISION BLIZZARD INC |
|
3,12 % |
| RWE AG |
|
3,10 % |
| MICROSOFT CORP |
|
2,87 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,34 % |
