Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,62 % |
11,59 % |
10,42 % |
| Sharpe Ratio |
1,94 |
0,37 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,51 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
22,61 % |
| USA |
|
16,33 % |
| Großbritannien |
|
8,68 % |
| Hong Kong |
|
6,38 % |
| Italien |
|
3,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Chemie |
|
11,89 % |
| Versicherung |
|
10,27 % |
| Versorger |
|
9,26 % |
| Industrie |
|
8,06 % |
| Grundstoffe |
|
5,88 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
5,15 % |
| Telekommunikation |
|
4,63 % |
| Technologie |
|
4,53 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,45 % |
| Kreditinstitute |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| E.ON AG |
|
6,49 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
4,88 % |
| 1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
3,53 % |
| NUTRIEN LTD |
|
3,29 % |
| QUANTA SERVICES INC |
|
3,08 % |
| ALPHABET INC-CL C |
|
2,69 % |
| NORDEA BANK ABP |
|
2,61 % |
| CHINA MOBILE LTD |
|
2,58 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B |
|
2,26 % |
| BASF SE |
|
2,24 % |
