Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,62 % |
6,02 % |
5,32 % |
| Sharpe Ratio |
2,55 |
0,89 |
0,74 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-2,55 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,10
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
20,15 % |
| Dänemark |
|
18,06 % |
| Schweden |
|
14,93 % |
| Schweiz |
|
13,96 % |
| Frankreich |
|
11,72 % |
| Niederlande |
|
9,22 % |
| Großbritannien |
|
6,11 % |
| Irland |
|
4,74 % |
| Spanien |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
27,95 % |
| Industrie |
|
27,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,44 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,86 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,43 % |
| Finanzen |
|
5,27 % |
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| ASML HOLDING |
|
2,64 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 |
|
2,01 % |
| DSV Panalpina |
|
2,01 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,99 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,94 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,90 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
1,90 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
1,73 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,69 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 |
|
1,66 % |
