Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,38 % |
6,04 % |
5,33 % |
| Sharpe Ratio |
1,99 |
0,93 |
0,80 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-2,55 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| Deutschland |
|
19,80 % |
| Dänemark |
|
18,02 % |
| Schweiz |
|
14,41 % |
| Schweden |
|
14,15 % |
| Frankreich |
|
12,32 % |
| Niederlande |
|
10,73 % |
| Irland |
|
4,81 % |
| Großbritannien |
|
4,58 % |
| Spanien |
|
1,17 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| IT |
|
28,83 % |
| Industrie |
|
27,74 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,54 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,51 % |
| Finanzen |
|
5,61 % |
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| ASML HOLDING |
|
2,65 % |
| DSV Panalpina |
|
2,25 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 |
|
1,91 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,84 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
1,82 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,80 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,78 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,73 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,61 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
1,61 % |
