Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,95 % |
25,19 % |
22,15 % |
Sharpe Ratio
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-0,44 |
0,17 |
0,01 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-23,26 % |
-42,44 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Grundstoffe |
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18,30 % |
Industrie |
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17,70 % |
Finanzsektor |
|
15,40 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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14,60 % |
Informationstechnologie |
|
14,20 % |
Gesundheitswesen |
|
10,20 % |
Versorger |
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3,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,50 % |
Immobilien |
|
1,50 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Linde PLC Reg.Shares |
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9,80 % |
SAP SE |
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8,10 % |
Allianz SE |
|
7,70 % |
Siemens |
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7,40 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,50 % |
Bayer AG |
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4,10 % |
Deutsche Post |
|
4,10 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,00 % |
BASF SE |
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3,80 % |
Deutsche Telekom |
|
3,10 % |
Summe Top-Positionen |
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56,60 % |