Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,78 % |
17,36 % |
20,79 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
0,21 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-8,24 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Deutschland |
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93,74 % |
| Frankreich |
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6,15 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Industrie |
|
24,92 % |
| Finanzwesen |
|
19,16 % |
| IT |
|
17,99 % |
| zyklische Konsumgüter |
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11,67 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,86 % |
| Kommunikation |
|
6,46 % |
| Materialien |
|
5,71 % |
| Versorger |
|
3,71 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,93 % |
| Immobilien |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| SAP |
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14,87 % |
| Siemens |
|
9,51 % |
| Allianz |
|
7,63 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,46 % |
| Airbus SE |
|
6,15 % |
| Münchener Rück |
|
4,55 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,38 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,12 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,07 % |
| BASF |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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61,61 %
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