Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,88 % |
18,50 % |
21,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 |
0,32 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,63 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
| Deutschland |
|
93,47 % |
| Frankreich |
|
6,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
| Industrie |
|
23,95 % |
| Finanzen |
|
17,04 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,78 % |
| IT |
|
14,48 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,85 % |
| Kommunikation |
|
6,22 % |
| Materialien |
|
5,96 % |
| Versorger |
|
4,23 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,03 % |
| Immobilien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
| SAP |
|
10,67 % |
| Siemens AG |
|
9,56 % |
| Allianz |
|
6,99 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,22 % |
| Airbus SE |
|
6,10 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,89 % |
| Bayer AG |
|
4,45 % |
| Muenchener Gesellschaft |
|
3,96 % |
| Infineon Technologies ADR |
|
3,81 % |
| BASF SE |
|
3,52 % |
| Summe Top-Positionen |
|
60,17 % |
