Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,80 % |
25,21 % |
20,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,78 |
-0,03 |
0,11 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,87 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Frankreich |
|
23,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,40 % |
| Deutschland |
|
15,90 % |
| Niederlande |
|
7,79 % |
| Italien |
|
7,33 % |
| Dänemark |
|
6,23 % |
| Schweiz |
|
6,18 % |
| Belgien |
|
5,81 % |
| Spanien |
|
4,61 % |
| Schweden |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Financials |
|
38,35 % |
| Versorger |
|
16,56 % |
| Materialien |
|
14,77 % |
| Industrie |
|
10,85 % |
| Kommunikation |
|
8,13 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,44 % |
| Immobilien |
|
3,48 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| AP Moller-Maersk |
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6,23 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,22 % |
| Electricite de France |
|
5,57 % |
| ACS, Actividades de Construcci |
|
4,61 % |
| Legal&General Group |
|
4,56 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
4,07 % |
| ASR Nederland |
|
3,99 % |
| BMW |
|
3,91 % |
| NN Group |
|
3,79 % |
| Holcim Ltd-Reg. |
|
3,58 % |
| Summe Top-Positionen |
|
46,53 % |
