Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
26,00 % |
23,43 % |
19,80 % |
Sharpe Ratio |
1,82 |
0,32 |
0,37 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown |
-16,04 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
Deutschland |
|
25,35 % |
Großbritannien |
|
22,30 % |
Schweiz |
|
15,20 % |
Frankreich |
|
11,52 % |
Italien |
|
8,94 % |
Belgien |
|
5,87 % |
Finnland |
|
5,72 % |
Niederlande |
|
4,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
Finanzen |
|
37,31 % |
Immobilien |
|
10,57 % |
Konsumgüter (zyklisch) |
|
10,51 % |
Kommunikation |
|
9,76 % |
Materialien |
|
9,04 % |
Versorger |
|
8,54 % |
Energie |
|
7,70 % |
Industrie |
|
3,80 % |
Gesundheitswesen |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
Legal&General Group |
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6,27 % |
STANDARD LIFE ABERDEEN |
|
5,84 % |
UBS Group AG |
|
4,72 % |
Royal Dutch Shell B |
|
4,61 % |
NN Group |
|
4,55 % |
BMW |
|
4,25 % |
Telecom Italia |
|
4,10 % |
Ageas |
|
3,82 % |
Deutsche Post |
|
3,80 % |
Publicis Groupe SA |
|
3,61 % |