Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,61 % |
23,48 % |
19,80 % |
| Sharpe Ratio |
2,29 |
0,29 |
0,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-16,04 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
| Deutschland |
|
25,35 % |
| Großbritannien |
|
22,30 % |
| Schweiz |
|
15,20 % |
| Frankreich |
|
11,52 % |
| Italien |
|
8,94 % |
| Belgien |
|
5,87 % |
| Finnland |
|
5,72 % |
| Niederlande |
|
4,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
| Finanzen |
|
37,31 % |
| Immobilien |
|
10,57 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
10,51 % |
| Kommunikation |
|
9,76 % |
| Materialien |
|
9,04 % |
| Versorger |
|
8,54 % |
| Energie |
|
7,70 % |
| Industrie |
|
3,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
| Legal&General Group |
|
6,27 % |
| STANDARD LIFE ABERDEEN |
|
5,84 % |
| UBS Group AG |
|
4,72 % |
| Royal Dutch Shell B |
|
4,61 % |
| NN Group |
|
4,55 % |
| BMW |
|
4,25 % |
| Telecom Italia |
|
4,10 % |
| Ageas |
|
3,82 % |
| Deutsche Post |
|
3,80 % |
| Publicis Groupe SA |
|
3,61 % |
